下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

题目

下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

  • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
  • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
  • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
  • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

3.在JavaScript中,以下对变量不正确的命名是?()A.var tempB.var tmp1C.var returnD.var return_value

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    设VAR1和UVAR2是用DW定义的变量，下列指令中正确的是( )。

    A．MOV VAR1，20H

    B．MOV AL，VAR1

    C．MOV VAR1，VAR2

    D．MOV 2000H，VAR2


    正确答案：A
    解析：MOV　指令中源操作数和目的操作数类型要相匹配，所以B项错误。MOV　指令不能在两个内存单元间传送数据，所以C错误。另外，MOV　指令的目的操作数不能为立即数，所以D错误。

  • 第2题：

    在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

    A.var str="123";

    var num=(int)str;

    B.var str="123";

    var num=str.parseInt(str);

    C.var str="123";

    var num=parseInt(str);

    D.var str="123";

    var num=Integer.parseInt(str);


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

    A.VaR是对现在损失风险的总结
    B.VaR可以预测尾部极端损失情况
    C.VaR是指产生的最大损失
    D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
    E.VaR不是即将发生的真实损失

    答案：A,B,C
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

  • 第4题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第5题：

    下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

    A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
    B.是所有计算VaR的方法中最简单的
    C.反映了高阶非线性特征
    D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

    答案：C
    解析：
    方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。 考点：市场风险计量方法

  • 第6题：

    关于"more /var/log/maillog|grep aaa命令，说法正确的是（）

    • A、通过管道，将显示mailllog的文件到aaa文件中
    • B、通过管道，将maillog文件中含aaa的内容显示到标准输出中
    • C、显示所有包含"aaa"字符的行
    • D、显示所有maillog的内容给aaa的输出设备"命令，说法正确的是

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列变量名中，正确的是（）

    • A、VARNAME
    • B、VAR X1
    • C、VAR-X1
    • D、VAR+X1

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于PHP写法不正确的是（）。

    • A、$var_
    • B、$2abc
    • C、$name3
    • D、$_test

    正确答案:B

  • 第9题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于PHP写法不正确的是（）。
    A

    $var_

    B

    $2abc

    C

    $name3

    D

    $_test


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。
    A

    均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B

    均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C

    零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

    D

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第13题：

    下列关于PHP写法不正确的是()。

    A.$var_

    B.$2abc

    C.$name3

    D.$_test


    参考答案：B

  • 第14题：

    下列关于风险的说法中，正确的是（ ）。


    参考答案：B
    风险是总体上的必然性与个体上的偶然性的统在总体上，风险的发生往往呈现出明显的规律性，具有一定的必然性；就个体风险而言，其发生则是偶然的，是一种随机现象，具有不确定性；风险的这种总体上的必然性与个体上的偶然性的统一，构成了风险的不确定性。

  • 第15题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第16题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第17题：

    关于正则表达式声明6位数字的邮编，以下代码正确的是（）。

    • A、var reg=//d6/
    • B、var reg=/d{6}/
    • C、var reg=//d{6}/
    • D、var reg=new RegExp（"/d{6}"）

    正确答案:C

  • 第18题：

    对代码： for(var i=0;i

    • A、var应改为int
    • B、form2.elements.length是表示表单的元素中宽度最大的值
    • C、这是对表单内所有的元素遍历
    • D、以上说法都不正确

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列声明数组的语句中，正确的选项是（）。

    • A、var arry=new Array（）
    • B、var arry=new Array（3）
    • C、var arry[]=new Array（3）（4）
    • D、都不对

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

    • A、计算效率较高
    • B、不需要通过历史数据来分析
    • C、对于非线性产品估值准确性较低
    • D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第22题：

    多选题
    下列关于VaR的说法中，正确的有（  ）。
    A

    VaR并不意味着可能发生的最大损失

    B

    VaR不是即将发生的真实损失

    C

    VaR可以预测尾部极端损失情况

    D

    VaR是指产生的最大损失


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

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