风险价值分析方法的优点有（）。A、风险价值概念简单，容易理解，适宜与股东沟通其风险状况B、风险价值分析方法提供了多样化的方法来测量风险C、可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险D、风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景并不会发生变化E、风险价值分析方法将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

题目

风险价值分析方法的优点有（）。

  • A、风险价值概念简单，容易理解，适宜与股东沟通其风险状况
  • B、风险价值分析方法提供了多样化的方法来测量风险
  • C、可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险
  • D、风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景并不会发生变化
  • E、风险价值分析方法将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
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1.经济价值分析法是分析评估()的方法。A.操作风险B.利率风险C.信用风险D.法律风险

2.市场风险的计量方法包括（ ）。A.缺口分析 B.久期分析 C.风险价值法 D.风险指数 E.压力测试

3.市场风险的计量方法包括( )。A、缺口分析 B、持续期分析 C、期限弹性分析 D、外汇敞口分析 E、风险价值法

4.下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

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  • 第1题：

    ()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

    A:缺口分析
    B:久期分析
    C:外汇敞口分析
    D:风险价值方法

    答案：B
    解析：
    久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  • 第2题：

    书面材料分析方法的优点有哪些？
    研究对象是实物材料，客观性较大，容易取得统一标准；研究分析书面材料可以不受时间限制，材料容易保存和积累；研究不会妨碍教师与幼儿的正常活动，比较方便易行。
    略

  • 第3题：

    目前西方商业银行测量市场风险的核心方法有风险价值法、（）和压力试验。

    • A、持续期分析
    • B、敞口分析
    • C、情景分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:D

  • 第4题：

    利率风险的常用分析方法有（）

    • A、收益分析法
    • B、经济价值分析法
    • C、缺口分析法
    • D、敏感型分析法
    • E、存续期分析法

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    具有系统、全面、简单、快捷、高效等优点，容易集中专家智慧和意见，不容易遗漏主要风险，对风险分析人员有启发思路、开拓思路的作用的风险分析方法是（）。

    • A、风险解析
    • B、专家调查
    • C、风险识别调查表
    • D、风险对照检查表

    正确答案:D

  • 第6题：

    缺口分析采用的便是利率（）方法。

    • A、压力测试
    • B、风险价值分析
    • C、情景分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:D

  • 第7题：

    市场风险计量方法包括（　）。

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞日分析
    • D、风险价值
    • E、敏感度分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    问答题
    价值工程的对象选择应遵循什么原则？价值工程对象选择的方法有哪些？ABC分析法的主要优点是什么？

    正确答案： 对象选择应遵循的原则有：
    （1）从设计方面来看，应选择产品结构复杂、技术性能差、体积和重量大的或是原材料消耗大、贵重稀缺的产品进行价值工程的活动；
    （2）从生产方面来看，应选择量大面广、工序烦琐、工艺复杂、能源消耗高、质量难以保证的产品进行价值工程活动；
    （3）从销售方面来看，应选择用户意见较多、退货索赔多和竞争力差、市场占有率低的产品进行价值活动；（4）从成本方面来看，应选择成本高、利润低或成本比重大的产品进行价值活动。总之，应选择量大、质差、价高、重要的产品或零部件作为价值工程的研究对象。
    对象选择的方法有：经验分析法、百分比分析法、ABC分析法、价值指数法、强制确定法等。
    （1）经验分析法。经验分析法又称因素分析法，是一种定性分析方法。这种方法是凭借分析人员的经验而作出价值工程对象的选择。
    （2）百分比分析法。百分比分析法是一种通过分析某种费用或资源对某个技术经济指标的影响程度的大小（百分比）来选择价值工程对象的方法。
    （3）ABC分析法。ABC分析法又称Pareto分析法。用ABC分析法选择价值工程对象时，将产品、零件或工序按其成本大小进行排序，通过分析比较局部成本在总成本中所占比重的大小，找出其中“关键的少数”作为价值工程分析的对象。
    （4）价值指数法。价值指数法是在产品成本已知的基础上，将其产品的功能定量化，并计算出各产品的价值指数，选择价值指数小的产品作为价值工程研究对象的方法。
    （5）强制确定法（01评分法）。强制确定法的基本思想是产品每一零部件的功能和成本应当是匹配的。
    ABC分析法的优点是：能抓住重点，突出主要矛盾。在候选对象众多时，可用它分清主次，忽略“次要的多数”，以便集中精力解决好“关键的少数”。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    市场风险的计量方法包括（）。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    风险价值法

    D

    风险指数

    E

    压力测试


    正确答案： E,A
    解析： 市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。

  • 第10题：

    单选题
    目前西方商业银行测量市场风险的核心方法有风险价值法、（）和压力试验。
    A

    持续期分析

    B

    敞口分析

    C

    情景分析

    D

    敏感性分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。

    正确答案：
    风险价值是一种全面衡量风险的技术方法,它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。
    风险价值方法的优点
    (1)风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来,管理层不仅可以了解损失的规模,而且还能清楚其发生的概率;
    (2)风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况,大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策;
    (3)通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值,这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况,也方便了不同风险偏好的管理需要。
    风险价值方法的缺点
    由于风险价值不考虑置信区间外的损失,其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    经济价值分析法是分析评估（）的方法。
    A

    操作风险

    B

    利率风险

    C

    信用风险

    D

    法律风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于市场风险计量方法的有（ ）。

    A.久期分析
    B.缺口分析
    C.敏感性分析
    D.风险价值
    E.外汇敞口分析

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险计量方法包括但不限于久期分析、缺口分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

  • 第14题：

    衡量利率风险的方法主要有（）。

    • A、利率敏感性缺口分析
    • B、久期分析
    • C、模拟分析
    • D、风险价值分析

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    市场风险的计量方法不包括（）。

    • A、压力测试
    • B、指数分析
    • C、缺口分析
    • D、风险价值法

    正确答案:B

  • 第16题：

    价值工程的对象选择应遵循什么原则？价值工程对象选择的方法有哪些？ABC分析法的主要优点是什么？


    正确答案: 对象选择应遵循的原则有：
    （1）从设计方面来看，应选择产品结构复杂、技术性能差、体积和重量大的或是原材料消耗大、贵重稀缺的产品进行价值工程的活动；
    （2）从生产方面来看，应选择量大面广、工序烦琐、工艺复杂、能源消耗高、质量难以保证的产品进行价值工程活动；
    （3）从销售方面来看，应选择用户意见较多、退货索赔多和竞争力差、市场占有率低的产品进行价值活动；（4）从成本方面来看，应选择成本高、利润低或成本比重大的产品进行价值活动。总之，应选择量大、质差、价高、重要的产品或零部件作为价值工程的研究对象。
    对象选择的方法有：经验分析法、百分比分析法、ABC分析法、价值指数法、强制确定法等。
    （1）经验分析法。经验分析法又称因素分析法，是一种定性分析方法。这种方法是凭借分析人员的经验而作出价值工程对象的选择。
    （2）百分比分析法。百分比分析法是一种通过分析某种费用或资源对某个技术经济指标的影响程度的大小（百分比）来选择价值工程对象的方法。
    （3）ABC分析法。ABC分析法又称Pareto分析法。用ABC分析法选择价值工程对象时，将产品、零件或工序按其成本大小进行排序，通过分析比较局部成本在总成本中所占比重的大小，找出其中“关键的少数”作为价值工程分析的对象。
    （4）价值指数法。价值指数法是在产品成本已知的基础上，将其产品的功能定量化，并计算出各产品的价值指数，选择价值指数小的产品作为价值工程研究对象的方法。
    （5）强制确定法（01评分法）。强制确定法的基本思想是产品每一零部件的功能和成本应当是匹配的。
    ABC分析法的优点是：能抓住重点，突出主要矛盾。在候选对象众多时，可用它分清主次，忽略“次要的多数”，以便集中精力解决好“关键的少数”。

  • 第17题：

    市场风险的计量方法包括（）。

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、风险价值法
    • D、风险指数
    • E、压力测试

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    （）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

    • A、敏感性分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、风险价值方法

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    具有系统、全面、简单、快捷、高效等优点，容易集中专家智慧和意见，不容易遗漏主要风险，对风险分析人员有启发思路、开拓思路的作用的风险分析方法是（）。
    A

    风险解析

    B

    专家调查

    C

    风险识别调查表

    D

    风险对照检查表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： D,E
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

  • 第22题：

    单选题
    市场风险的计量方法不包括（）。
    A

    压力测试

    B

    指数分析

    C

    缺口分析

    D

    风险价值法


    正确答案： B
    解析： 市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。

  • 第23题：

    多选题
    衡量利率风险的方法主要有（）。
    A

    利率敏感性缺口分析

    B

    久期分析

    C

    模拟分析

    D

    风险价值分析


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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