一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。A、5%B、15%C、20%D、25%

题目

一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。

  • A、5%
  • B、15%
  • C、20%
  • D、25%
相似考题

1.商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。A．违约概率B．实际损失C．违约损失率D．违约风险暴露

2.商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括（ ）。A．借款者信用状况的数据B．客户信用记录C．违约风险暴露的数据D．担保品价值的数据E．贷款的机会成本

3.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失

4.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

更多“一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨”相关问题

  • 第1题：

    假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。

    A．0.08

    B．0.09

    C．0.10

    D．0.11


    正确答案：B
    根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）= e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/4 1=0.09

  • 第2题：

    商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

    A. 0.1亿元
    B. 0.2亿元
    C. 0.5亿元
    D. 1亿元

    答案：A
    解析：
    预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。本题中，预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝2％×50％×10＝0.1（亿元）。

  • 第3题：

    C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（　　）万元。

    A.0．4
    B.0．5
    C.1
    D.4

    答案：A
    解析：
    在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1％×40％×100=0．4(万元)。

  • 第4题：

    对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、100

    正确答案:B

  • 第5题：

    商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

    • A、税收成本的数据
    • B、担保品价值的数据
    • C、借款者信用状况的数据
    • D、违约风险暴露的数据

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。
    A

    预期损失率=预期损失/资产风险暴露

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： D
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    100


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

    C

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

    D

    违约风险暴露只针对银行的表外资产


    正确答案： D
    解析： 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第9题：

    单选题
    假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（  ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%
    A

    4

    B

    15

    C

    36

    D

    28


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）
    A

    对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额

    B

    对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露

    C

    有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值

    D

    银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款

    E

    虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。
    A

    税收成本的数据

    B

    担保品价值的数据

    C

    借款者信用状况的数据

    D

    违约风险暴露的数据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。

    A.60
    B.8
    C.6
    D.20

    答案：C
    解析：
    预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。

  • 第14题：

    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

    A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
    B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
    C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
    D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第15题：

    假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

    A:0.25
    B:0.5
    C:3.5
    D:5

    答案：A
    解析：
    考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25（亿元）。

  • 第16题：

    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

    • A、预期损失率=违约概率×违约损失率
    • B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
    • C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
    • D、以上公式均不对

    正确答案:A

  • 第17题：

    在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（  ）人民币。
    A

    0.5亿元

    B

    0.1亿元

    C

    1亿元

    D

    0.2亿元


    正确答案： C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（  ）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额

    C

    违约风险暴露只针对银行的表外资产

    D

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    银行的某客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是40%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（  ）万元。
    A

    0.4

    B

    0.5

    C

    1

    D

    4


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2 000万元，则该笔贷款的预期损失（  ）万元。
    A

    2

    B

    8

    C

    4

    D

    6


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    商业银行内部风险的估计，一般不包括（  ）。
    A

    违约概率

    B

    实际损失

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。
    A

    5%

    B

    15%

    C

    20%

    D

    25%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容