当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。A、该组合的风险一定变小B、该组合的收益一定提高C、证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大D、证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
题目
当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。
- A、该组合的风险一定变小
- B、该组合的收益一定提高
- C、证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
- D、证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
相似考题
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第1题：
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
正确答案：ABD
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第2题：
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关答案：A解析：当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。 -
第3题：
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式
Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数
Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1
Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ答案：C解析：Ⅱ项，一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的加权平均数；Ⅳ项，证券β系数测度的是证券的系统性风险。 -
第4题：
关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险答案：D解析： -
第5题：
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。
A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关答案：D解析：相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。 -
第6题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢答案：A解析：系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。 -
第7题：
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
- A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
- B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
- C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
- D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
正确答案:B -
第8题：
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
- A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
- B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
- C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
- D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
正确答案:A -
第9题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
- A、证券投资组合能消除大部分系统风险
- B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
- C、风险最小的组合，其报酬最大
- D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
正确答案:D -
第10题：
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D资本资产定价模型主要应用于资产配置
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）A适当的分散化可以减少或消除系统风险
B分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差
B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大
C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D有效界面总是向上凸的
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第13题：
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关答案：D解析：当pXY=1时，X和Y完全正相关；当pXY=-1时，X和Y完全负相关；pXY=0时，X和Y不相关。 -
第14题：
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关答案：A解析：当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。 -
第15题：
(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数答案：A,D,E解析：选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。 -
第16题：
下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。（第2章）A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值答案：A,D,E解析：本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。参考教材P21。 -
第17题：
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确答案：A解析：假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：
预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：
ρ的方差；ρij为相关系数。 -
第18题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数答案：D解析：当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。 -
第19题：
以下说法正确的有（）。
- A、当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差
- B、当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大
- C、有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
- D、有效界面总是向上凸的
正确答案:C,D -
第20题：
以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。
- A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
- B、资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
- C、资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率
- D、资产组合收益率有上限也有下限
正确答案:A,D -
第21题：
单选题关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。A仅①正确
B仅②正确
C①和②都正确
D①和②都不正确
正确答案： B解析： -
第22题：
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
正确答案： C,D解析： -
第23题：
单选题当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。A该组合的风险一定变小
B该组合的收益一定提高
C证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
D证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
正确答案： D解析： 暂无解析