列举构造熊市价差的两种方法。

题目

列举构造熊市价差的两种方法。

相似考题

1.在反向市场中进行熊市套利，若平仓时价差大于建仓时价差，则熊市套利盈利。（ ）

2.如何计算熊市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

3.价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。A、牛市价差套利B、熊市价差套利C、蝶式价差套利D、周期价差套利

4.跨期套利可分为（ ）。 Ⅰ.牛市套利 Ⅱ.熊市套利 Ⅲ.蝶式套利 Ⅳ.价差套利A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

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  • 第1题：

    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）

    • A、牛市小幅看涨
    • B、牛市大幅看涨
    • C、熊市小幅看跌
    • D、熊市大幅看跌

    正确答案:A

  • 第2题：

    以下几种说法正确的是（）。

    • A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
    • B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
    • C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
    • D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

    正确答案:A

  • 第3题：

    如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）

    • A、牛市价差
    • B、熊市价差
    • C、多头日历价差
    • D、空头日历价差

    正确答案:A

  • 第4题：

    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？


    正确答案: 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。

  • 第5题：

    什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？


    正确答案:熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。

  • 第6题：

    单选题
    同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权构造的是（　　）期权策略。
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    盒式价差

    D

    蝶式价差


    正确答案： D
    解析： 碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式为:同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权。

  • 第7题：

    问答题
    什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？

    正确答案： 熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利，且损失有限、收益有限的策略；当投资者对行情适度看跌时，可运用此策略。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
    A

    在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入

    B

    在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出

    C

    投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差

    D

    投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下几种说法正确的是（）。
    A

    正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限

    B

    反向市场的牛市套利价差扩大获利无限

    C

    正向市场的熊市套利价差扩大获利无限

    D

    反向市场的熊市套利价差缩小获利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    正向市场上熊市套利获利的前提是价差缩小。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 正向市场上熊市套利获利的前提是，远期合约价格与近期合约价格之间的价差扩大。

  • 第11题：

    问答题
    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？

    正确答案： 牛市：买入价地执行价格的看跌期权，卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市：买入执行价格较高的看跌期权，并出售执行价格较低的看涨期权。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    多头日历价差

    D

    空头日历价差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

    • A、牛市认购价差策略
    • B、熊市认购价差策略
    • C、熊市认沽价差策略
    • D、以上均不正确

    正确答案:A

  • 第14题：

    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。

    • A、熊市价差期权组合
    • B、买入认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、牛市价差期权组合

    正确答案:A

  • 第15题：

    熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？


    正确答案:所谓熊市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看涨期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看涨期权价差交易正好是牛市看涨期权价差交易的反向操作。所谓熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看跌期权价差交易正好是牛市看跌期权价差交易的反向操作。投资者之所以做此操作是因为他预测标的物的市场价格将有温和的下跌。通过这种交易，投资者将在市场价格下跌时获利，而在市场价格上涨时受损。当然投资者在熊市看跌期权价差交易中的收益和损失都是有限的。

  • 第16题：

    正向市场上熊市套利获利的前提是价差缩小。（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单选题
    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
    A

    熊市价差期权组合

    B

    买入认购期权

    C

    买入认沽期权

    D

    牛市价差期权组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    问答题
    列举构造熊市价差的两种方法。

    正确答案： 1.买入较高执行价格的看跌期权并卖出较低执行价格的看跌期权。
    2.买入较高执行价格的看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）
    A

    牛市认购价差策略

    B

    熊市认购价差策略

    C

    熊市认沽价差策略

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？

    正确答案： 所谓熊市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看涨期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看涨期权价差交易正好是牛市看涨期权价差交易的反向操作。所谓熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权。这两个期权的标的物和到期日均相同。可见，熊市看跌期权价差交易正好是牛市看跌期权价差交易的反向操作。投资者之所以做此操作是因为他预测标的物的市场价格将有温和的下跌。通过这种交易，投资者将在市场价格下跌时获利，而在市场价格上涨时受损。当然投资者在熊市看跌期权价差交易中的收益和损失都是有限的。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。
    A

    牛市价差套利

    B

    熊市价差套利

    C

    蝶式价差套利

    D

    周期价差套利


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    期权价差套利策略包括（　　）。
    A

    熊市价差套利

    B

    蝶式价差套利

    C

    日历价差套利

    D

    对角价差套利


    正确答案： A,C
    解析： 期权价差套利策略是指同时持有相同类型的两个或多个期权头寸的策略（即两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）。价差策略包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、碟式价差、日历价差、对角价差等策略。其中，牛市价差策略和熊市价差策略是最基本的价差策略。

  • 第23题：

    判断题
    在反向市场中进行熊市套利，价差缩小可以盈利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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