利用历史样本估算投资产品的预期收益率，其最大的问题可能是（）A、样本量不够大B、样本没有赋予不同的权数C、未来不是历史的简单延伸D、股市大涨大跌导致收益率的不对称

题目

利用历史样本估算投资产品的预期收益率，其最大的问题可能是（）

  • A、样本量不够大
  • B、样本没有赋予不同的权数
  • C、未来不是历史的简单延伸
  • D、股市大涨大跌导致收益率的不对称
相似考题

1.理财产品的流动性、投资方向和交易机制等自身特点都会影响到其收益率，下列说法正确的是( )。A．理财产品的收益与风险特征通常一致，高收益伴随着高风险B．理财产品的流动性对其收益率的影响可以忽略C．股票基金分散了风险，所以无论何时其收益率总是低于个股收益率D．公司债的预期收益率必然低于该公司股东获得的预期收益率E．金融衍生产品具有很大的杠杆效应，在放大了投资风险的同时，也成倍地放大了预期收益率

2.明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析决定投资者所考虑资产在相关持有期问内的预期收益率，确定投资的指导性目标。（ ）

3.小张分别以8万元和5万元投资了理财产品A和理财产品B。若理财产品A的预期收益率为10%，理财产品B的预期收益率为15%，则该投资组合的预期收益率是( )。A．10.9%B．11.9%C．12.9%D．13.9%

4.资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。A．利用预期利率来估算B．利用各个证券回报率的历史数据来估算C．期权隐含参数法D．历史模型法E．随机模型法

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  • 第1题：

    在明确资本市场的期望值时，需要利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（ ），确定投资的指导性目标。 A．实际收益率 B．平均收益率 C．预期收益率 D．加权平均收益率


    正确答案：C
    熟悉资产配置的基本步骤。见教材第十二章第一节，P295。

  • 第2题：

    对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（ ）的大小。

    A.标准差
    B.方差
    C.历史收益率
    D.预期收益率

    答案：D
    解析：
    对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别

  • 第3题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    理财产品自身的特点影响到其收益率，对此论述正确的是（　　）。

    A.理财产品的收益与风险特征通常是一致的，高收益伴随着高风险
    B.理财产品的流动性对其收益率的影响可以忽略
    C.股票基金分散了风险，所以无论何时其收益率总是低于个股收益率
    D.公司债的预期收益率必然低于该公司股东获得的预期收益率
    E.金融衍生产品具有很大的杠杆效应，在放大了投资风险的同时，也成倍地放大了预期收益率

    答案：A,E
    解析：
    理财产品既要考虑其流动性，也要考虑变现能力和二级市场的活跃程度，流动性较差的理财产品一般需要提供较高的收益率。股票基金由于分散了风险，它的收益率会在个股收益率的最低值和最高值之间，不是总是低于个股收益率。公司债的风险小于股票，根据风险和收益相匹配的原则，其收益应当低于股票收益。

  • 第5题：

    预期收益率和持有期收益率的最大差异是（）

    • A、评价期限不同
    • B、评估的投资产品不同
    • C、一个着眼于历史另一个着眼于未来
    • D、评估方法不同

    正确答案:C

  • 第6题：

    在明确资本市场的期望值时，需要利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（），确定投资的指导性目标。

    • A、实际收益率
    • B、平均收益率
    • C、预期收益率
    • D、加权平均收益率

    正确答案:C

  • 第7题：

    投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率，以下有关预期收益率的说法正确的有（）。

    • A、预期收益率是投资预期收益率的均值
    • B、预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率
    • C、预期收益率实际上是一个加权平均的收益率
    • D、预期收益率并不一定等于最终的投资收益率
    • E、预期收益率是投资者进行决策是需要参考的一个指标

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    理财产品自身的特点影响到其收益率，因此下列论述正确的是（）

    • A、高收益伴随着高风险
    • B、理财产品的流动性对其收益率的影响可以忽略
    • C、股票基金分散了风险，所以无论何时其收益率总是低于个股收益率
    • D、公司债券的预期收益率必然低于该公司股东获得的预期收益率
    • E、金融衍生产品具有很大的杠杆效应，在放大了投资风险的同时，也放大了预期收益率

    正确答案:A,E

  • 第9题：

    多选题
    投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率，以下有关预期收益率的说法正确的有（）。
    A

    预期收益率是投资预期收益率的均值

    B

    预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率

    C

    预期收益率实际上是一个加权平均的收益率

    D

    预期收益率并不一定等于最终的投资收益率

    E

    预期收益率是投资者进行决策是需要参考的一个指标


    正确答案： D,E
    解析： B预期收益率是所有预期投资收益率期望，而并非投资者希望得到的主观收益率。

  • 第10题：

    单选题
    利用历史样本估算投资产品的预期收益率，其最大的问题可能是（）
    A

    样本量不够大

    B

    样本没有赋予不同的权数

    C

    未来不是历史的简单延伸

    D

    股市大涨大跌导致收益率的不对称


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些属于理财产品比较器所比较的内容？（）
    A

    预期收益率上限

    B

    预期收益率下限

    C

    投资期限

    D

    主要投资工具


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于预期收益率的说法不正确的是（）。
    A

    预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿

    B

    预期收益率=无风险收益率+风险补偿

    C

    投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大

    D

    投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。

    A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

    B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测

    C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算


    答案：A
    解析：本题考查历史模拟法。选项A错误，参数法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值;历史模拟法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

  • 第14题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第15题：

    理财产品的流动性、投资方向和交易机制等自身特点都会影响到其收益率，下列说法正确的有（）。


    A.理财产品的收益与风险特征通常是一致的，高收益伴随着高风险
    B.理财产品的流动性对其收益率的影响可以忽略
    C.股票基金分散了风险，所以无论何时其收益率总是低于个股收益率
    D.公司债券的预期收益率必然低于该公司股东获得的预期收益率
    E.金融衍生产品具有很大的杠杆效应，在放大了投资风险的同时，也成倍地放大了预期收益率

    答案：A,D,E
    解析：
    理财产品的流动性是指理财产品的变现能力和二级市场的活跃程度，流动性的高低会影响理财产品的风险和收益；股票基金由于分散了风险，它的收益率会在个股收益率的最低值和最高值之间，不总是低于个股收益率。

  • 第16题：

    在商业银行理财计划中，委托投资期限越长的理财产品，其预期收益率也越髙。( )


    答案：对
    解析：
    答案为对。一般情况下，决定理财产品收益率的因素主要有以下几个方面：产 品的期限、流动性以及产品的风险度。通常，产品的投资期限越长收益率越高，同时流动性相对较差的、风险系数高的产品收益率也会相应提高。因此，投资者在选择理财产品时要把握一 个基本原则，一定要从自身的实际情况出发，在分析未来的资金需求以及个人风险承受度的前 提下进行筛选，所选择的产品既要有稳定的收益，同时又要保持一定的流动性，两者要兼顾。

  • 第17题：

    如果预期流动性产品、固定收益类产品和权益类产品的投资收益率分别为3%、6%和12%，那么企业年金基金预期可以达到的最高投资收益率约为（）。

    • A、6.2%
    • B、6.6%
    • C、7.2%
    • D、8.0%

    正确答案:C

  • 第18题：

    可计算剩余收益的公式为（）

    • A、利润—（投资额*预期投资收益率）
    • B、利润—（投资额*预期最高投资收益率）
    • C、利润+（投资额*预期最低投资收益率）
    • D、利润—（投资额*预期投资最低收益率）

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列哪些属于理财产品比较器所比较的内容？（）

    • A、预期收益率上限
    • B、预期收益率下限
    • C、投资期限
    • D、主要投资工具

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    财富债券系列理财产品的收益计算方式是（）。

    • A、期末收益=投资本金×预期年化收益率/365×（实际存续天数）
    • B、期末收益=投资本金×预期年化收益率/360
    • C、期末收益=投资本金×预期年化收益率/365
    • D、期末收益=投资本金×预期年化收益率/360×（实际存续天数）

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（  ）的大小。
    A

    标准差

    B

    方差

    C

    历史收益率

    D

    预期收益率


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    市场上有ABCD四只基金产品，占总资产的投资比例为40%，30%，20%，10%，其预期收益率分别为15%,10%,5%,20%。该投资者投资这四只基金产品构成的组合的预期收益率为（）。
    A

    12.5%

    B

    12%

    C

    13%

    D

    10%


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    预期收益率和持有期收益率的最大差异是（）
    A

    评价期限不同

    B

    评估的投资产品不同

    C

    一个着眼于历史另一个着眼于未来

    D

    评估方法不同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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