马可维茨有效组合

题目

马可维茨有效组合

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1.比较处于马可维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有()。A. RA≥RBB. RB≥RAC. RA=RBD. RA

2.投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。A.詹森B.特雷诺C.夏普D.马可维茨

3.资本资产定价模型以（ ）为基础。A、马可维茨的证券组合理论 B、法玛的有效市场假说 C、夏普的单一指数模型 D、套利定价理论

4.有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案: 在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。
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  • 第1题：

    20世纪60年代，美国财务学家（??）提出了著名的有效市场假说。

    A.马可维茨
    B.尤金?法玛
    C.夏普
    D.艾略特

    答案：B
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金?法玛于1970年深化和提出“有效市场理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

  • 第2题：

    20世纪60年代，()提出了有效市场假说。

    A:尤金.法玛
    B:夏普
    C:艾略特
    D:马可维茨

    答案：A
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金.法玛在《商业学刊》上发表了一篇题为“股票市场价格行为”的论文，并于1970年对该理论进行了深化并提出有效市场假说。

  • 第3题：

    马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

    A.最大方差法
    B.最小方差法
    C.均值方差法
    D.资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第4题：

    (2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A.尤金法玛
    B.马可维茨
    C.卢卡帕乔利
    D.罗伯特希勒

    答案：B
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第5题：

    （ ）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

    A.马可维茨的证券组合理论
    B.法玛的有效市场假说
    C.夏普的单一指数模型
    D.套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

  • 第6题：

    ( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A、尤金法玛
    B、马可维茨
    C、卢卡帕乔利
    D、罗伯特希勒

    答案：B
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论

  • 第7题：

    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。


    正确答案:只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的

  • 第8题：

    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。

    • A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
    • C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（  ）的组合。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    适中

    D

    随机


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    根据马可维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是(   )。
    A

    每种证券与其他证券之间的相互关系

    B

    每种证券期望收益率的方差

    C

    投资者对每种证券的偏好

    D

    每种证券的期望收益率


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    20世纪60年代，美国财务学家（　　）提出了著名的有效市场假说。
    A

    马可维茨

    B

    尤金·法玛

    C

    夏普

    D

    艾略特


    正确答案： D
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金·法玛于1970年深化和提出“有效市场理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

  • 第12题：

    单选题
    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
    A

    威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    B

    威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    C

    哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    D

    哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    20世纪60年代，美国财务学家（　　）提出了著名的有效市场假说。

    A、马可维茨
    B、尤金·法玛
    C、夏普
    D、艾略特

    答案：B
    解析：
    1965年美国芝加哥大学著名教授尤金·法玛于1970年深化和提出“有效市场
    理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

  • 第14题：

    按照马克维茨的描述，下面的（ ）资产组合不会落在有效边界上。

    A.W
    B.X
    C.Y
    D.Z

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    （ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A、马可维茨
    B、彼得林奇
    C、葛兰碧
    D、莫迪利亚尼和米勒

    答案：A
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  • 第16题：

    资本资产定价模型以（ ）为基础。

    A.马可维茨的证券组合理论
    B.法玛的有效市场假说
    C.夏普的单一指数模型
    D.套利定价理论

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

  • 第17题：

    （ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A.马可维茨
    B.彼得林奇
    C.葛兰碧
    D.莫迪利亚尼和米勒

    答案：A
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  • 第18题：

    20世纪60年代，（ ）提出了有效市场假说。

    A.艾略特
    B.夏普
    C.尤金.法玛
    D.马可维茨

    答案：C
    解析：
    20世纪60年代，美国芝加哥大学财务学家尤金·法玛提出了著名的有效市场假说理论。1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。夏普、特雷诺和詹森三人分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价理论（CAPM）。1976年，理查德·罗尔提出套利定价理论（APT）。

  • 第19题：

    马可维茨有效组合


    正确答案: 在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。

  • 第20题：

    马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。

    • A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
    • B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
    • C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
    • D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    投资组合理论最早由美国著名经济学家（   ）于1952年开创
    A

    詹森

    B

    夏普

    C

    特雷诺

    D

    马可维茨


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
    A

    投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

    B

    投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小

    C

    随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加

    D

    在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    名词解释题
    马可维茨有效组合

    正确答案： 在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
    A

    尤金·法玛

    B

    马可维茨

    C

    卢卡·帕乔利

    D

    罗伯特·希勒


    正确答案： C
    解析：

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