监管当局对金融机构资产组合的总量、比例、分类、质量和风险评级等方面的检查和稽核,可以有效地降低( )A．利率风险B．流动性风险C．信用风险D．运作风险

题目

监管当局对金融机构资产组合的总量、比例、分类、质量和风险评级等方面的检查和稽核,可以有效地降低( )

A．利率风险

B．流动性风险

C．信用风险

D．运作风险

相似考题

1.如果一家银行资产质量非常好,资产组合风险很小;贷款和投资政策、程序和日常管理操作等方面都非常稳健,有完整的文件和交易记录,则在进行CAMEL评级中,其资产质量评级应为()。A.等级一B.等级二C.等级三D.等级四

2.中国证监会按照分类监管原则，对不同类别证券公司规定不同的风险控制指标标准和风险资本准备计算比例，但在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面进行无区别对待。（ ）

3.资产组合理论表明，资产问关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）

4.按照《银行业金融机构全面风险管理指引》,银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管,具体方式包括()。A、监管评级B、风险提示C、现场检查D、监管会谈

参考答案和解析
参考答案：C
更多“监管当局对金融机构资产组合的总量、比例、分类、质量和风险评级等方面的检查和稽核,可以有效地降低 ”相关问题

  • 第1题：

    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（　　）。

    A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
    B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
    C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
    D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
    E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段

    答案：C,E
    解析：
    验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。

  • 第3题：

    下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。

    A:管理水平和内部控制
    B:风险状况和资本充足性
    C:市场风险敏感度
    D:流动性
    E:资产质量

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

  • 第4题：

    在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。

    • A、验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
    • B、验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
    • C、验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
    • D、验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
    • E、验证是银行优化内部评级模型的重要手段

    正确答案:C,E

  • 第6题：

    如果一家银行资产质量非常好，资产组合风险很小；贷款和投资政策、程序和日常管理操作等方面都非常稳健，有完整的文件和交易记录，则在进行CAMEL评级中，其资产质量评级应为（）

    • A、等级一
    • B、等级二
    • C、等级三
    • D、等级四

    正确答案:A

  • 第7题：

    监管当局对银行的检查的重点内容是（）

    • A、监管当局对商业银行使用某些内部方法
    • B、对银行风险管理和风险控制质量的监督检查
    • C、风险缓解技术和资产证券化时执行最低标准的情况
    • D、资本充足性的评估

    正确答案:B

  • 第8题：

    判断题
    银行采用内部评级系统有助于监管当局把监管资本和经济风险更加紧密地联系起来。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    监管评级作为对银行业金融机构持续监管的重要环节，应建立在（）的基础上。
    A

    日常监管

    B

    风险评估

    C

    现场检查

    D

    分类监管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    畸国证监会按照分类监管原则，对不同类募j证券公司规定不同的风险控制指标标准和风险资本准备计算比例，但在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实行无区别对待。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    巴塞尔委员会认为对于监管当局的监督检查，监管当局有责任利用现场和非现场稽核等方法来促使银行的资本状况与总体风险相匹配，其基本原则是（）。
    A

    监管当局根据银行的风险状况有权要求银行具有超出最低资本的超额资本

    B

    银行具有评估自己相对于总风险资产结构的资本充足比率的程序，并有维持资本水平的策略

    C

    是监管者应该检查和评价银行内部评估程序和策略以及其资本充足状况

    D

    监管当局应在银行资本充足下降到最低限度之前及早采取干预措施


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    当一家银行的资产质量非常好，资产组合风险较小；贷款和投资政策、程序和日常管理操作等方面都非常稳健，有完整的文件和交易记录，此银行的资产质量评级因为第一等级。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

    A:系统风险
    B:利率风险
    C:非系统风险
    D:市场风险

    答案：C
    解析：
    对投资者而言，可以通过多样化的投资来分散与减少投资风险，但所能消除的只是非系统风险，希望通过多样化投资来彻底消除所有投资风险是不现实的也是不可能的。某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。根据资料，回答206-208题。

  • 第14题：

    下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。

    A:资产质量和流动性状况
    B:市场风险敏感度
    C:管理水平和内部控制
    D:业务经营的合法合规性
    E:风险状况和资本充足性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

  • 第15题：

    银行业监督管理机构通过（）等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管，具体方式包括但不限于监管评级、风险提示、现场检查、监管通报、监管会谈、与内外部审计师会谈等。

    • A、监管和检查
    • B、现场检查和非现场检查
    • C、现场监管和现场检查
    • D、非现场监管和现场检查

    正确答案:D

  • 第16题：

    监管评级作为对银行业金融机构持续监管的重要环节，应建立在（）的基础上。

    • A、日常监管
    • B、风险评估
    • C、现场检查
    • D、分类监管

    正确答案:A

  • 第17题：

    银行采用内部评级高级法，应由监管当局预先确定的元素是（）

    • A、违约风险暴露
    • B、资产关联系数
    • C、违约损失率和期限

    正确答案:B

  • 第18题：

    如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

    • A、监管当局分类标准法
    • B、内部评级初级法
    • C、内部评级高级法
    • D、以上三种方法都不适用

    正确答案:C

  • 第19题：

    当一家银行的资产质量非常好，资产组合风险较小；贷款和投资政策、程序和日常管理操作等方面都非常稳健，有完整的文件和交易记录，此银行的资产质量评级因为第一等级。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    银行监管当局对商业银行贷款业务的现场检查包括（）
    A

    贷款组合管理是否合理

    B

    中长期贷款比例是否合理

    C

    是否进行了合理的贷款分类

    D

    是否存在贷款集中风险


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    监管当局对银行的检查的重点内容是（）
    A

    监管当局对商业银行使用某些内部方法

    B

    对银行风险管理和风险控制质量的监督检查

    C

    风险缓解技术和资产证券化时执行最低标准的情况

    D

    资本充足性的评估


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（  ）。
    A

    资产质量和流动性状况

    B

    市场风险敏感度

    C

    业务经营的合法合规性

    D

    管理水平和内部控制

    E

    风险状况和资本充足性


    正确答案： E,B
    解析：

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