并不存在一个对所有人来说都是最优的投资组合策略。
第1题:
A、所有有效组合中预期收益最大的组合
B、所有有效组合中方差最小的组合
C、无差异曲线和有效边界切点所在点的组合
D、所有组合中能够获得最大满意度的组合
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
在资本资产定价模型中,以下说法正确的有()。
第7题:
投资者在强趋势的市场中的最优策略为()。
第8题:
由资本资产定价模型的假设可以得出()
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
投资组合保险策略
流动资产最优投资水平策略
利润最大化策略
企业价值最大化策略
作为流动资产资金来源的短期和长期筹资组合策略
第12题:
买入并持有策略
恒定混合策略
投资组合保险策略
战术性策略
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
切点证券组合T的经济意义有()。
第18题:
负债融资策略和指数化策略都是追求与预定基准业绩相匹配的结构化投资组合策略。
第19题:
按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。
第20题:
对
错
第21题:
投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营
对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系
把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量,然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
第22题:
由于假设投资者是风险厌恶的,因此,最优投资组合必定位于有效集边界上,其他非有效的组合可以首先被排除
虽然投资者都是风险厌恶的,但程度有所不同,因此,最终从有效边界上挑选那一个资产组合,则取决于投资者的风险规避程度
度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合
度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
第23题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅲ、Ⅳ
第24题:
投资者是理性的
每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
每个投资者的线性有效集都是一样的
投资者的最优投资组合是相同的
投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关