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  • 第1题:

    对一个投资者来说,最优的证券组合是()。

    A、所有有效组合中预期收益最大的组合

    B、所有有效组合中方差最小的组合

    C、无差异曲线和有效边界切点所在点的组合

    D、所有组合中能够获得最大满意度的组合


    参考答案:C

  • 第2题:

    对于一个只关心风险的投资者,(  )。
    Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ不可能寻找到最优组合
    Ⅳ其最优组合一定方差最小

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案:C
    解析:
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第3题:

    对于一个只关心风险的投资者()

    A:其最优组合定方差最小
    B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
    C:不可能寻找到最优组合
    D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合

    答案:A,B
    解析:
    只关心风险的投资者希望风险越小越好,对期望收益率毫不在意,将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第4题:

    投资者在强趋势的市场中的最优策略为()。

    A:买入并持有策略
    B:投资组合保险策略
    C:恒定混合策略
    D:战术性资产配置策略

    答案:B
    解析:

  • 第5题:

    由资本资产定价模型的假设可以得出(  )。

    A.投资者是理性的
    B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
    C.每个投资者的线性有效集都是一样的
    D.投资者的最优投资组合是相同的
    E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

    答案:A,B,C
    解析:
    D项,由于投资者风险_________收益偏好不同,其无差异曲线的斜率不同,因此它们的最优投资组合也不同;E项,分离定理指出,投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。

  • 第6题:

    在资本资产定价模型中,以下说法正确的有()。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场,投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场,投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场,在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场,投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率,且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第7题:

    投资者在强趋势的市场中的最优策略为()。

    • A、买入并持有策略
    • B、恒定混合策略
    • C、投资组合保险策略
    • D、战术性策略

    正确答案:C

  • 第8题:

    由资本资产定价模型的假设可以得出()

    • A、投资者是理性的
    • B、每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
    • C、每个投资者的线性有效集都是一样的
    • D、投资者的最优投资组合是相同的
    • E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

    正确答案:A,B,C

  • 第9题:

    判断题
    在市场营销策略中,产品策略是最根本的策略,其他策略都是依产品策略而存在的,但这并不是说其它策略不重要
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    负债融资策略和指数化策略都是追求与预定基准业绩相匹配的结构化投资组合策略。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    运用营运资金管理所确定并实施管理的策略有(  )。
    A

    投资组合保险策略

    B

    流动资产最优投资水平策略

    C

    利润最大化策略

    D

    企业价值最大化策略

    E

    作为流动资产资金来源的短期和长期筹资组合策略


    正确答案: C,D
    解析:
    营运资金管理的基本原则是在获利能力和风险之间作出权衡,以确定如下策略并实施管理:①流动资产最优投资水平策略;②作为流动资产资金来源的短期和长期筹资组合策略。

  • 第12题:

    单选题
    投资者在强趋势的市场中的最优策略为()。
    A

    买入并持有策略

    B

    恒定混合策略

    C

    投资组合保险策略

    D

    战术性策略


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    (2016年)对于一个只关心风险的投资者,()。
    Ⅰ.方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ.方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ.不可能寻找到最优组合
    Ⅳ.其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案:B
    解析:
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第14题:

    随着时间的推移,过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了,投资者需要对投资组合的业绩进行评估,以确定一个新的最佳组合。()


    答案:错
    解析:
    随着时间的推移,过去构建的证券组合对投资者来说可能已经不再是最优组合了,作为对这种变化的一种反映,投资者可能会对现有的组合进行必要的调整,以确定一个新的最佳组合,所以本题说法错误。

  • 第15题:

    投资者在强趋势的市场中的最优策略为()。

    A:恒定混合策略
    B:战术投资产配置策略
    C:买入并持有策略
    D:投资组合保险策略

    答案:D
    解析:

  • 第16题:

    关于人力资本投资的说法,不正确的是(  )。

    A. 人力资本投资并不是越多越好
    B. 人力资本投资存在最优投资规模
    C. 人力资本投资存在最优投资结构
    D. 人力资本投资存在收益递增规律

    答案:D
    解析:
    人力资本投资的内生收益率递减规律是指随着受教育年限的延长和投资规模的上升,投资的边际收益出现下降的现象。人力资本投资报酬递减一般有以下三个方面的原因:①随着受教育年限延长,技能与知识边际增长率下降,从而使边际增长速度放慢,因而影响到内部收益率;②边际教育成本的快速增长;③人力资本投资与人的预期收益时间有关。给定预期寿命,读书时间越长,人的工作年限越短,从而受益时间越短,投资收益不能得到完全回报的概率就越大,造成平均预期收益下降。

  • 第17题:

    切点证券组合T的经济意义有()。

    • A、所有投资者拥有完全相同的有效边界
    • B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资
    • C、与市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
    • D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    负债融资策略和指数化策略都是追求与预定基准业绩相匹配的结构化投资组合策略。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。

    • A、市场上的投资者都是理性的
    • B、市场上的投资者是风险中性的
    • C、存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
    • D、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    • E、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题:

    判断题
    一般来说,位于IS曲线右边的收入和利率的组合,都是投资小于储蓄的非均衡组合。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    现代投资组合理论的核心思想是(  )。
    A

    投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营

    B

    对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合

    C

    风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系

    D

    把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量,然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案: D
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    关于最优资产组合,下列说法正确的是()。
    A

    由于假设投资者是风险厌恶的,因此,最优投资组合必定位于有效集边界上,其他非有效的组合可以首先被排除

    B

    虽然投资者都是风险厌恶的,但程度有所不同,因此,最终从有效边界上挑选那一个资产组合,则取决于投资者的风险规避程度

    C

    度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合

    D

    度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    对于一个只关心风险的投资者,(  )。Ⅰ.方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ.方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ.不可能寻找到最优组合Ⅳ.其最优组合一定方差最小
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案: C
    解析:
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第24题:

    多选题
    由资本资产定价模型的假设可以得出(  )。
    A

    投资者是理性的

    B

    每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的

    C

    每个投资者的线性有效集都是一样的

    D

    投资者的最优投资组合是相同的

    E

    投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关


    正确答案: A,B,C
    解析: