某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。A.19．78 B.7．87 C.6．18 D.7．45

题目
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。

A.19．78
B.7．87
C.6．18
D.7．45
相似考题

1.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 A．13 B．6 C．-5 D．-2

2.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)均为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A．8B．6C．一8D．一6

3.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元，期权均为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A.4B.6C.-7D.-5

4.欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )。A．0.5元B．0.58元C．1元D．1.5元

更多“某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。”相关问题

  • 第1题：

    某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元，期权为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为（ ）元。

    A.9

    B.1l

    C.-5

    D.0


    正确答案：C
    该组合到期时，股票市价高于看涨、看跌期权执行价格，看涨期权被执行，看涨期权的盈利为60-57-4=-1元；看跌期权不会被执行，白白损失4元的期权购买费用。因此，到期时投资组合收益为-1-4=-5元。C选项正确。

  • 第2题：

    某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（　）元。
    　　

    A.1
    B.6
    C.11
    D.－5

    答案：C
    解析：
    购进看跌期权到期日净损益＝（55－34）－5＝16（元），购进看涨期权到期日净损益＝0－5＝－5（元），则投资组合净损益＝16－5＝11（元）。

  • 第3题：

    某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。

    A.6
    B.6.89
    C.13.11
    D.14

    答案：D
    解析：
    看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）

  • 第4题：

    标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为（　　）元。

    A、11.52
    B、15
    C、13.5
    D、11.26

    答案：D
    解析：
    P=-S+C+PV（X）=-42+8.50+47/（1+5%）=11.26（元）。

  • 第5题：

    某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（　）元。

    A.6.89
    B.13.11
    C.14
    D.6

    答案：C
    解析：
    根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。

  • 第6题：

    欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。

    A、0.5元
    B、0.58元
    C、1元
    D、1.5元

    答案：B
    解析：
    本题考核的知识点是“看涨期权价格的计算”。看涨期权价格=0.5+18-19/(1+6%)=0.58（元）。

  • 第7题：

    某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。

    A.13
    B.6
    C.－5
    D.－2

    答案：B
    解析：
    相当于多头对敲＋股票的组合，多头对敲的收入＝30－15＝15 元，净损益＝组合 收入－看涨、看跌期权的期权费＝15－2－2＝11 元，股票的净损益＝15－20＝－5 元，因此 组合的净损益＝11＋（－5）＝6 元。 注册会计【彩蛋】压轴卷，考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com

  • 第8题：

    单选题
    欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　　）元。
    A

    0.5

    B

    0.58

    C

    1

    D

    1.5


    正确答案： B
    解析：
    0.5+18-19/（1+6%）=0.58（元）。

  • 第9题：

    单选题
    某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
    A

    6.89

    B

    13.11

    C

    14

    D

    6


    正确答案： A
    解析： 20+看跌期权价格=10+24．96／（1+4％），所以看跌期权价格=14元。

  • 第10题：

    判断题
    两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4％，则看涨期权的价格为9.2元。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（　）元。
    A

    13

    B

    6

    C

    -5

    D

    -2


    正确答案： B
    解析： 购进股票的到期日净损益=15-20=-5(元)，购进看跌期权到期日净损益=(30-15)-2=13(元)，购进看涨期权到期日净损益=0-2=-2(元)，购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=-5+13-2=6(元)

  • 第12题：

    单选题
    某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（　　）元。
    A

    －5

    B

    15

    C

    10

    D

    0


    正确答案： A
    解析：
    购进看跌期权到期日净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格＝Max（执行价格－股票市价，0）－期权价格＝0－5＝－5（元），购进看涨期权到期日净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格＝Max（股票市价－执行价格，0）－期权价格＝（120－100）－5＝15（元）。投资组合净损益＝－5＋15＝10（元）。

  • 第13题：

    欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（　）。

    A.2.51%
    B.3.25%
    C.2.89%
    D.2.67%

    答案：A
    解析：
    执行价格现值PV（X）＝股票的现行价格S－看涨期权价格C＋看跌期权价格P
    ＝65－9.72＋3.25＝58.53（元）
    无风险年报酬率＝60/58.53－1＝2.51%

  • 第14题：

    （2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。

    A.6
    B.6.89
    C.13.11
    D.14

    答案：D
    解析：
    根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。

  • 第15题：

    某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。

    A．6
    B．6.89
    C．13.11
    D．14

    答案：D
    解析：
    看涨期权价格 C -看跌期权价格 P =标的资产的价格 S0 -执行价格的现值 PV（X）10- 看跌期权价格=20-24.96÷（1+8%/2） 看跌期权价格 P=14

  • 第16题：

    某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（　　）元。

    A、41.82
    B、41
    C、40.20
    D、42.52

    答案：A
    解析：
    根据看涨期权—看跌期权平价定理，期权执行价格的现值=标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=38+4.8-1.8=41（元），则期权的执行价格=41×（1+2%）=41.82（元）。

  • 第17题：

    标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（　　）元。

    A.51.88
    B.52.92
    C.53.88
    D.54.92

    答案：D
    解析：
    S=C-P+PV（X）=4-3+55/（1+4%/2）=54.92（元）。

  • 第18题：

    某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。 都在 6 个月后到期。 年无风险报酬率为 8%， 如果看涨期权的价格为 10元， 看跌期权的价格应为（ ） 元。

    A.6
    B.6.89
    C.13.11
    D.14

    答案：D
    解析：
    看跌期权的价格=24.96/（1+4%）-20+10=14（元）。

  • 第19题：

    某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看跌期权的价格为10元，看涨期权的价格应为（　）元。

    A.6
    B.6.89
    C.13.11
    D.14

    答案：A
    解析：
    根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以，看涨期权价格C＝看跌期权价格P＋标的资产价格S－执行价格现值PV（X）＝10＋20－24.96/（1＋4%）＝6（元）。

  • 第20题：

    单选题
    欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
    A

    0.5元

    B

    0.58元

    C

    1元

    D

    1.5元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。
    A

    6

    B

    14.31

    C

    17.31

    D

    3.69


    正确答案： B
    解析： 根据看涨期权-看跌期权平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，得出看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值-标的资产价格=18+60／（1+4%）-72=3.69（元）。

  • 第22题：

    单选题
    某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为l0元，看跌期权的价格为（）元。
    A

    6.89

    B

    13.1l

    C

    14

    D

    6


    正确答案： B
    解析： 根据看涨期权-看跌期权平价定理得：20+看跌期权价格=10+24．96／（1+4％），所以看跌期权价格=10+24．96÷1．04-20=14（元）。

  • 第23题：

    单选题
    某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
    A

    13

    B

    6

    C

    -5

    D

    -2


    正确答案： D
    解析： 购进股票的到期日净损益=15-20=-5（元），购进看跌期权到期日净损益=（30-15）-2=13（元），购进看涨期权到期日净损益=0-2=-2（元），购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=-5+13-2=6（元）

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