下列关于看涨期权执行净收入的说法中，正确的有（　　）。A、它被称为看涨期权到期日价值 B、它等于股票价格减去执行价格的价差 C、它没有考虑当初购买期权的成本 D、它称为期权购买人的“损益”

题目
下列关于看涨期权执行净收入的说法中，正确的有（　　）。

A、它被称为看涨期权到期日价值
B、它等于股票价格减去执行价格的价差
C、它没有考虑当初购买期权的成本
D、它称为期权购买人的“损益”
相似考题

1.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

2.关于看涨期权，正确的说法有()。A、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会选择执行期权B、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会盈利C、看涨期权卖方的最大盈利为期权费D、看涨期权卖方的最大亏损为无限大E、看涨期权买方的最大亏损为无限大

3.对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ）

4.下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

更多“下列关于看涨期权执行净收入的说法中，正确的有（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。

    A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

    B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权

    C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益

    D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同


    正确答案：C
    C【解析】若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看跌期权，故A选项的说法错误。若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损，故B选项的说法错误。看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同，D项错误。故选C．

  • 第2题：

    下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。

    A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
    B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
    C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”
    D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

    答案：A,C,D
    解析：
    平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格，选项 A 的说法不正确、选项 B 的说法正确；多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 C 的说法不正确；空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 D 的说法不正确。

  • 第3题：

    下列关于期权投资策略的相关表述中，正确的有（ ）。

    A.保护性看跌期权可以锁定最低组合净收入和最低组合净损益
    B.抛补性看涨期权可以锁定最高组合净收入和最高组合净损益
    C.多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取看涨期权和看跌期权的期权费
    D.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用

    答案：A,B,D
    解析：
    空头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取出售看涨期权和看跌期权的收入。所以选项C错误。

  • 第4题：

    下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

    A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
    B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
    C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
    D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

    答案：C
    解析：
    看涨期权是当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，选项A错误；若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择放弃执行该看涨期权，选项B错误；按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权，选项D错误。

  • 第5题：

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

    • A、看涨股票，买入认购期权
    • B、强烈看涨，合成期货多头
    • C、温和看涨，垂直套利
    • D、温和看涨，买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    下列有关期权投资策略的表述中，正确的有（）。
    A

    保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格

    B

    保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益

    C

    抛补看涨期权组合锁定了最高收入和最高收益

    D

    多头对敲的最坏结果是股价没有变动


    正确答案： A,D
    解析： 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为执行价格，保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。

  • 第7题：

    单选题
    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是()。
    A

    抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

    B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格

    D

    当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： C
    解析： 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益=股价-股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。

  • 第8题：

    多选题
    下列有关期权投资策略表述正确的有（）。
    A

    保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格

    B

    保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益

    C

    抛补性看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净损益

    D

    抛补性看涨期权组合锁定了最高净收人为期权价格


    正确答案： D,A
    解析： 抛补性看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净损益，其中最高净收人为执行价格；保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于对敲的表述中，正确的有（　　）。
    A

    多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

    B

    空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

    C

    多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

    D

    当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格


    正确答案： B,D
    解析：
    对敲策略分为多头对敲和空头对敲，多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。当股价小于执行价格时，多头对敲的最大净收入为期权的执行价格，最大净收益＝期权的执行价格－（看涨期权价格＋看跌期权价格）。

  • 第10题：

    多选题
    下列有关期权投资策略表述正确的有（）。
    A

    保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格

    B

    保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益

    C

    抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益

    D

    抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格


    正确答案： B,A
    解析： 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为执行价格，保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于看涨期权的说法，正确的有（　）。                                
    A

    在股票市价大于执行价格时，看涨期权的执行净收入，等于股票价格减去执行价格的价差

    B

    如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值

    C

    期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本

    D

    期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于日历价差期权，下列说法正确的是( )。
    A

    通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建

    B

    通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建

    C

    通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建

    D

    通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。
    　

    A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合
    C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格
    D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

    答案：C
    解析：
    股价小于执行价格时，空头看涨期权收入为零，即组合净收入是股票市价。

  • 第14题：

    下列关于抛补性看涨期权的相关表述中，正确的有（　　）。

    A.抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    B.抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益
    C.当到期日股价大于执行价格时，组合净收入为到期日股价
    D.当到期日股价等于0时，组合净损益最低

    答案：A,B,D
    解析：
    当到期日股价大于执行价格时，组合净收入=到期日股价-（到期日股价-执行价格）=执行价格。选项C错误。

  • 第15题：

    关于日历价差期权，下列说法正确的是（　　）。

    A．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建

    B．通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建

    C．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建

    D．通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建

    答案：D
    解析：
    日历价差期权可通过以下方式构造：①出售一个看涨期权，同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权；②购买一个期限较长的看跌期权，同时卖出一个期限较短的看跌期权。

  • 第16题：

    下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

    A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
    B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权
    C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益
    D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

    答案：C
    解析：
    选项A，若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看跌期权而不是看涨期权；选项B，若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损，不应执行；选项D，看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同，前者是买入的权利，后者是卖出的权利。

  • 第17题：

    下列关于看涨期权的描述，正确的是（）。

    • A、看涨期权又称认沽期权
    • B、买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金
    • C、卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金
    • D、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

    B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本

    D

    当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： A
    解析：
    股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。这种组合被称为“抛补性看涨期权”。D项，当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权出售价格。

  • 第19题：

    多选题
    下列关于期权的说法中，不正确的有（　）。
    A

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格

    B

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格

    C

    同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”

    D

    同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值

    B

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

    C

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

    D

    看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值


    正确答案： B,C
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，根据看涨期权价格-看跌期权价格平价定理：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于对敲的表述中，正确的有（）。
    A

    多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格.到期日都相同

    B

    空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格.到期日都相同

    C

    多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

    D

    当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。
    A

    看涨股票，买入认购期权

    B

    强烈看涨，合成期货多头

    C

    温和看涨，垂直套利

    D

    温和看涨，买入蝶式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期权报价的表述中，正确的有（　　）。
    A

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    B

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

    C

    执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    D

    执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高


    正确答案： B,C
    解析：
    期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

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