某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。A．42．36B．40．52C．38．96D．41．63

题目

某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。

A．42．36

B．40．52

C．38．96

D．41．63

相似考题

1.W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。A.30.57B.28.65C.32.44D.30.36

2.下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权

3.凯亚公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为10美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为6%。为了防止出现套利机会，则凯亚公司股票的每股价格应为（ ）美元。A.31.30 B.28.65 C.33.00 D.34.80

4.下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权

更多“某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价 ”相关问题

  • 第1题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有(　　)。

    A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    答案：B,C,D
    解析：
    选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

  • 第2题：

    在完美世界中，标的资产、行权价和期限都相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权的Gamma应该相等。


    Gamma相等;Vega相等

  • 第3题：

    8、如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？

    A．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

    B．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

    C．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

    D．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头


    无红利资产的看跌期权;有红利资产的看涨期权;有红利资产的看跌期权

  • 第4题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。

    A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

  • 第5题：

    在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）

    A．银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

    B．银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

    C．银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

    D．银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同


    银行从公司购入股票 S(t) ，和以 S 为标的的欧式看跌期权，并出售以 S 为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

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