度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B.该股票自身的标准差 C.市场组合的标准差 D.无风险资产收益率

题目

度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。 A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性 B.该股票自身的标准差 C.市场组合的标准差 D.无风险资产收益率


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  • 第1题:

    下列关于β系数说法正确的是( )。

    A.β系数反映个别股票的市场风险,β系数为零,说明该股票的风险为零

    B.β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C.证券投资组合中β系数越大,风险收益率越高

    D.某种股票的β系数为1,说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案:C
    解析:根据资本资产定价模型计算公式的相关内容说明。

  • 第2题:

    下列关于β系数,说法不正确的是( )。

    A.β系数可用来衡量非系统风险的大小

    B.某种股票的β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大

    C.β系数反映个别股票的市场风险,β系数为0,说明该股票的市场风险为零

    D.某种股票β系数为1,说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致


    正确答案:A
    解析:β系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小,而不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。

  • 第3题:

    下列关于β系数,说法正确的是( )。

    A.β系数反映个别股票的市场风险,β系数为零,说明该股票的风险为零。

    B.β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C.证券投资组合中β系数越大,风险收益率越高

    D.某种股票的β系数为l,说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案:C
    根据CAPM模型计算公式的相关内容说明。

  • 第4题:

    度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。

    A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性

    B.该股票自身的标准差

    C.市场组合的标准差

    D.无风险资产收益率


    正确答案:ABC
    解析:第J种股票的βJ=rM/(σJσM),其中,rM表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,σJ表示的是第J种股票收益率的标准差,σM表示的是市场组合收益率的标准差。

  • 第5题:

    系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于( )。

    A.该股票与整个股票市场的相关性

    B.该股票的标准差

    C.整个市场的标准差

    D.该股票的必要收益率


    正确答案:ABC
    根据股票β值系数的计算公式可知,股票β值的大小取决于:
    (1)该股票与整个股票市场的相关性,即相关系数;
    (2)它本身的标准差;
    (3)整个股票市场的标准差。