某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为（ ）。 A．0．192和1．2 B．0．192和2．1 C．0．32和1．2 D．0．32和2．1

题目

某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为（ ）。 A．0．192和1．2 B．0．192和2．1 C．0．32和1．2 D．0．32和2．1

相似考题

1.已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。A.1.5B.1.6C.0.4D.1

2. 股票A和市场组合的相关系数是0.4,股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差是20%，股票A的β系数为 （ ） A.0.8 B.1.0 C.0.4 D.0.2

3.某股票的标准差为25%，市场组合收益率的标准差为10%，该股票收益率与市场组合收卷 率间的相关系数为0.8,则该股票的值等于 （ ） A.0.8 B.1.25 C.1.1 D.2

4.某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　）。A.0.192和1.2 B.0.192和2.1 C.0.32和1.2 D.0.32和2.1

更多“某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收 ”相关问题

  • 第1题：

    股票A和市场组合的相关系数为0.4股票A收益的标准差为4的，市场组合收益的标准差为20%,股票A的Beta系数为：（）

    A.0.8
    B.1.0
    C.0.4
    D. 0.2

    答案：A
    解析：
    根据资产组合的相关理论

  • 第2题：

    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。

    A、1.6
    B、0.4
    C、1.5
    D、1

    答案：A
    解析：
    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：
    式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.80.60.3=1.6。

  • 第3题：

    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6， 市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。

    A、0.4
    B、1.6
    C、1.5
    D、1

    答案：B
    解析：
    投资组合 与市场收益的相关系数为： p,m=Cov（rp,rm）/ （ p× m）；贝塔系数也可以通过相关系数计算得到：βp= p,m × p/ m。式中： p为投资组合p的标准差； m为市场的标准差。所以本题中β=0.8×0.6/0.3=1.6。

  • 第4题：

    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。

    A.1.6
    B.0.4
    C.1.5
    D.1

    答案：A
    解析：
    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：
    式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.80.60.3=1.6。

  • 第5题：

    (2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

    A.1.6
    B.0.4
    C.1.5
    D.1

    答案：A
    解析：
    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：

    式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.8×0.6÷0.3=1.6。

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