关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
题目
关于相关系数的说法正确的是（ ）。
A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险
B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险
C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险
D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
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第1题：
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险答案：A解析：只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。 -
第2题：
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险答案：C,D解析：当两项资产的收益率完全正相关的时候，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，所以选项A错误；当两项资产的收益率不相关的时候，相关系数为0，投资组合可以降低风险，所以选项B错误。 -
第3题：
11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
ABC -
第4题：
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中， 错误的是（ ） 。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险答案：A解析：只有在相关系数等于 1 的情况下， 组合才不能分散风险， 收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。 所以选项 A 的说法是错误的。 -
第5题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数答案：D解析：当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。