某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。A. 增加 B. 保持不变 C. 无法判断 D. 减小

题目
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小
相似考题

1.某交易台在1天,95%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万)等于:()。A.5%B.10%C.95%D.90%

2.假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。A．10B．3C．2D．1

3.假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2 B.1 C.10 D.3

4.假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1

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  • 第1题：

    商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。

    A. 条件不足，无法判断
    B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
    C. 第一种方案计算出来的风险价值更大
    D. 两种方案计算出来的风险价值相同

    答案：B
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，即第二种方案计算出来的风险价值更大。

  • 第2题：

    某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。

    A.增加
    B.保持不变
    C.无法判断
    D.减小

    答案：A
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

  • 第3题：

    某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

    A、增加
    B、保持不变
    C、无法判断
    D、减小

    答案：A
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

  • 第4题：

    关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。


    A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户

    B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

    C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值

    D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户

    答案：B
    解析：
    交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账户业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。

  • 第5题：

    商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

    A:条件不足，无法判断
    B:第二种方案计算出来的风险价值更大
    C:两种方案计算出来的风险价值相同
    D:第一种方案计算出来的风险价值更大

    答案：B
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小.反之则可能性越大。

  • 第6题：

    如果我们将95%的置信区间改为99%的置信区间，我们可以预期（）。

    • A、置信区间的宽度会增大
    • B、置信区间的宽度会减小
    • C、置信区间的宽度不变
    • D、样本容量增加

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

    • A、交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
    • B、银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
    • C、交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
    • D、交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    按照《商业银行资本充足率管理办法》规定，下列哪些银行应计提市场风险资本（）
    A

    交易账户总头寸高于表内外总资产的10%的商业银行

    B

    交易账户总头寸低于表内外总资产的10%的商业银行

    C

    交易账户总头寸为80亿元人民币的商业银行

    D

    交易账户总头寸为90亿元人民币的商业银行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
    A

    5%

    B

    10%

    C

    95%

    D

    90%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（  ）。
    A

    9.9万美元

    B

    3.33万美元

    C

    10万美元

    D

    3.16万美元


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（  ）天交易账户的损失超过780万元。
    A

    2

    B

    3

    C

    2.5

    D

    3.5


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

    A.2．5
    B.3．5
    C.2
    D.3

    答案：A
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。

  • 第14题：

    假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

    A. 9.9
    B. 3.3
    C. 10
    D. 3.16

    答案：D
    解析：
    在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，即：

  • 第15题：

    假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。

    A. 10 B. 3 C. 2 D. 1


    答案：D
    解析：
    。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元，则在100个交易日内将有1天（100X1%)的可能性超过1000万元。

  • 第16题：

    假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

    A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
    B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
    C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
    D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第17题：

    银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）

    • A、银行账户市场风险
    • B、交易市场风险
    • C、衍生品价格波动风险
    • D、利率风险

    正确答案:B

  • 第18题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》所称交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）
    A

    银行账户市场风险

    B

    交易市场风险

    C

    衍生品价格波动风险

    D

    利率风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（  ）。
    A

    交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

    B

    银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

    C

    交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

    D

    交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（  ）。
    A

    增加

    B

    保持不变

    C

    无法判断

    D

    减小


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于商业银行交易账户划分，下列表述正确的是（  ）。
    A

    交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值

    B

    为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户

    C

    为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

    D

    为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
    A

    客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户

    B

    某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

    C

    某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币

    D

    某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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