下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

题目
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
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1.采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型

2.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

3.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（ ） A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

4.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

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  • 第1题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C
    通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括Credit Metrics模型、Credit Portfo1io View模型等。

  • 第2题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Portfoli0 View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC
    解析：考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型。

  • 第3题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第4题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

    A． Credit Metrics模型

    B．Cre(lit Risk十模型

    C．Credit Portfolio View模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B

     

  • 第5题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C
    c【解析】本题考查对组合资产模型监测商业银行组合风险的理解。组合资产模型监测主要是估计各敞口之间的相关性和把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体直接估计该组合资产的未来价值概率分布，因此A选项表述错误。组合资产模型监测不必直接估计每个敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体也是一种可行的方法，因此B选项表述错误。Credit Metrics模型属于不需要直接估计各敞口之间的相关性的模型，因此D选项表述错误。

  • 第6题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfo1io View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第7题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第8题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第9题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A.Credit MetriCs模型
    B.Credit PortfolioView模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    题中View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。

  • 第10题：

    （　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    • A、Credit  Metrics模型
    • B、Credit   Risk+模型
    • C、Credit   PortfolioView模型
    • D、Credit   Monitor模型

    正确答案:B

  • 第11题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）。

    • A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
    • B、必须直接估计每个敞口之间的相关性
    • C、Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    • D、Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（  ）。
    A

    Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型

    B

    Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

    C

    Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

    D

    Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

    A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

    B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型

    C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

    D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念


    正确答案：C
    解析：是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。

  • 第14题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Portfolio View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第16题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )

    A．Credit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型；Credit Metrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C．

  • 第17题：

    Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

    A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
    B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
    C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
    D.在违约率计算上不使用历史数据
    E.比较适用于投机类型的借款人

    答案：C,D,E
    解析：
    Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第18题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第19题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第20题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第21题：

    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。

    • A、Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
    • B、Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    • C、Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    • D、Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
    • E、Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第22题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第23题：

    多选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
    A

    Credit Metrics的本质是VaR模型

    B

    Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

    E

    在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C,E
    解析： B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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