根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好

题目
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
相似考题

1.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误

2.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A、对 B、错

3.马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1

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  • 第1题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第3题：

    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


    正确答案：√
    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第4题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第5题：

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


    正确答案：√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第6题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

    A.0．5
    B.0．9
    C.1
    D.1．1

    答案：C
    解析：
    风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第7题：

    如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。

    A.正
    B.负
    C.零
    D.不确定

    答案：B
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第8题：

    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。


    正确答案:只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的

  • 第9题：

    （）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

    • A、 凯恩斯
    • B、 希克斯
    • C、 马柯维茨
    • D、 夏普

    正确答案:C

  • 第10题：

    填空题
    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

    正确答案： 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者,投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率,投资者都是规避风险的
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（　　）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
    A

    大于1

    B

    等于－1

    C

    等于1

    D

    小于1


    正确答案： B
    解析：
    根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

  • 第13题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）


    正确答案：×
    B

  • 第14题：

    根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第15题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第16题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第17题：

    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第18题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第19题：

    当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。


    正确答案:证券组合理论

  • 第20题：

    现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第22题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第23题：

    判断题
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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