关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产 C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产 D

题目
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。

A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
相似考题

1.下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

2.交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.与中央交易对手交易形成的信用风险 D.与地方政府对手交易形成的信用风险

3.下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。A、金融危机后要弱化中央交易对手 B、中央交易对手不存在信用风险 C、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 D、中央机构作为交易对手

4.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。 A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

更多“关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（　　）

    A、交易对手信用风险暴露的计量
    B、对交易对手信用风险的定价
    C、交易对手信用风险暴露数据
    D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

    答案：C
    解析：
    交易对手信用风险的计量主要包括三部分：①交易对手信用风险暴露的计量；②对交易对手信用风险的定价；③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

  • 第2题：

    场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

    A、违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
    B、信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
    C、违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
    D、违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

    答案：C
    解析：
    场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

  • 第3题：

    关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（　　）。

    A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
    B.有权重法和内部评级法两种计算方法
    C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
    D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
    E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和；E项，内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。

  • 第4题：

    下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
    • B、在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
    • C、在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
    • D、权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

    • A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
    • B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
    • C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
    • D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

    正确答案:D

  • 第6题：

    风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）

    • A、交易对手信用风险暴露的计量
    • B、对交易对手信用风险的定价
    • C、交易对手信用风险暴露数据
    • D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    对于超额贷款损失准备，正确的表述有（   ）。
    A

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.5%

    B

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%

    C

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备不可计入二级资本

    D

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0.8%


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    不定项题
    风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。
    A

    交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

    B

    交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

    C

    场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

    D

    计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据


    正确答案： B
    解析： B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

  • 第9题：

    不定项题
    风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）
    A

    交易对手信用风险暴露的计量

    B

    对交易对手信用风险的定价

    C

    交易对手信用风险暴露数据

    D

    交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量


    正确答案： A
    解析： 交易对手信用风险的计量主要包括三部分：
    ①交易对手信用风险暴露的计量；
    ②对交易对手信用风险的定价；
    ③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

  • 第10题：

    单选题
    关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险

    B

    交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险

    C

    场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

    D

    计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴路数据


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。
    A

    金融危机后要弱化中央交易对手

    B

    中央交易对手不存在信用风险

    C

    中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

    D

    中央机构作为交易对手


    正确答案： C
    解析： 中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。
    A

    在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理

    B

    在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

    C

    在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

    D

    在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

    E

    在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（　　）。

    A、在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
    B、在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
    C、在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
    D、在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
    E、.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足，因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视：①在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理；②在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理；③在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统；④在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度；⑤在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。

  • 第14题：

    场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。（ ）


    答案：对
    解析：
    场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

  • 第15题：

    下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（　　）。
    A．场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
    B．证券融资交易形成的交易对手信用风险
    C．场内证券交易形成的交易对手信用风险
    D．与中央交易对手交易形成的信用风险


    答案：C
    解析：
    交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。故本题选C。

  • 第16题：

    下列属于高级计量法的是（）。

    • A、信用风险加权资产的标准法
    • B、信用风险加权资产的内部评级法
    • C、市场风险加权资产的标准法
    • D、市场风险加权资产的内部模型法
    • E、操作风险加权资产基本指标法
    • F、操作风险加权资产高级计量法

    正确答案:B,D,F

  • 第17题：

    下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

    • A、在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
    • B、在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
    • C、在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
    • D、在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
    • E、在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理

    正确答案:B,C,D,E

  • 第18题：

    信用风险经济资本计量对象包括（）

    • A、信贷资产
    • B、非信贷资产
    • C、承担交易对手信用风险的金融衍生品交易业务
    • D、期权风险

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和

    B

    在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重

    C

    在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产

    D

    权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    不定项题
    以下不属于交易对手信用风险的计量的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险暴露的计量

    B

    对交易对手信用风险的定价

    C

    交易对手信用风险暴露数据

    D

    交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    信用风险经济资本计量对象包括（）
    A

    信贷资产

    B

    非信贷资产

    C

    承担交易对手信用风险的金融衍生品交易业务

    D

    期权风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    不定项题
    关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约市成经济损失的风险

    B

    交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

    C

    场外行生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融行生品交易

    D

    计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    不定项题
    以下不属于交易对手信用风险的计量的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险暴露的计量

    B

    对交易对手信用风险的定价

    C

    交易对手信用风险暴露数据

    D

    交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量


    正确答案： B
    解析：

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