根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。 A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法

题目
根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。

A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
相似考题

1.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。 A．高级计量法 B．基本指标法 C．内部评级法 D．内部模型法

2.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（ ）来计量操作风险监管资本。A．标准法B．替代标准法C．高级计量法D．专家判断法E．信用评分模型

3.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理服务

4.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

参考答案和解析
答案：B
解析：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。
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  • 第1题：

    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    A.高级计量法
    B.内部评级法
    C.内部模型法
    D.基本指标法

    答案：C
    解析：
    风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求；商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

  • 第2题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。

    A. 4
    B. 2
    C. 3
    D. 1

    答案：C
    解析：
    考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

  • 第3题：

    合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。（ ）


    答案：对
    解析：
    合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

  • 第4题：

    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。

    A:高级计量法
    B:基本指标法
    C:内部评级法
    D:内部模型法

    答案：D
    解析：
    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。

  • 第5题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    • A、高级计量法
    • B、内部评级法
    • C、内部模型法
    • D、基本指标法

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用(   )来计量市场风险资本。

    正确答案：
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第10题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
    A

    商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求

    B

    商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法

    C

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    D

    商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

    A.基本指标法
    B.内部模型法
    C.高级计量法
    D.内部评级法?

    答案：B
    解析：
    根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

  • 第14题：

    根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（　　）的资本要求系数β最低。

    A、公司金融业务
    B、商业银行业务
    C、资产管理业务
    D、代理业务?

    答案：C
    解析：
    公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数β分别为18％、15％、12％、15％。

  • 第15题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。

    A. 0～3
    B. 0～4
    C. 0～2
    D. 0～1

    答案：D
    解析：
    如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

  • 第16题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第18题：

    商业银行可以根据经营状况变更操作风险监管资本的计量方法，不需经过监管部门批准。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    • A、基本指标法
    • B、内部模型法
    • C、高级计量法
    • D、内部评级法

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
    A

    高级计量法

    B

    内部评级法

    C

    内部模型法

    D

    基本指标法


    正确答案： A
    解析： 商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。

  • 第21题：

    单选题
    根据监管要求，商业银行可采用（  ）来计量市场风险资本。
    A

    基本指标法

    B

    内部模型法

    C

    高级计量法

    D

    内部评级法


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
    A

    公司金融业务

    B

    商业银行业务

    C

    资产管理业务

    D

    代理业务


    正确答案： D
    解析： 公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数β分别为18％、15％、12％、15％。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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