下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A.当投资组合的β=1时,表现该投资组合的风险为零B.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重C.在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF,的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=E(Rp)/(Rm-RF)D.在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益就越大;反之就越小

题目

下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。

A.当投资组合的β=1时,表现该投资组合的风险为零

B.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重

C.在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF,的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=E(Rp)/(Rm-RF)

D.在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益就越大;反之就越小


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参考答案和解析
正确答案:A
解析:当投资组合β=1时,表示该组合的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。
更多“下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A.当投资组合的β=1时,表现该投资组合的风险为零 ”相关问题
  • 第1题:

    在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率
    E.市场投资组合的风险价格

    答案:A,B
    解析:
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第2题:

    在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。

    A.市场投资组合的无风险收益率

    B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    C.该组合中所有单项资产各自的β系数

    D.该组合的无风险收益率


    AB投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的价值比重两个因素的影响。

  • 第3题:

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险

    D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

  • 第4题:

    下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是()。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
    C.当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险

    答案:D
    解析:
    证券投资组合不能消除系统风险,因此选项A的说法错误;证券投资组合的风险与组合中各资产的风险.相关系数和投资比重有关,与投资总规模无关,因此选项B的说法错误;当相关系数为负1时,表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系,组合能够最大程度地降低风险,因此选项C错误,选项D正确。

  • 第5题:

    某证券投资组合的β系数为0,该证券投资组合的风险也为零。


    该投资组合的风险与整个金融市场所有证券平均风险一样