按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )A．正确B．错误

题目

按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.某项资产的风险收益率是市场风险溢酬与该资产系统风险系数的乘积。 ( )A．正确B．错误

2.下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。 A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿” D、Rm－Rf称为市场风险溢酬

3.下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是() A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念 D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

4.(2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是(　　)。A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成 B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

参考答案和解析
正确答案：A
解析：本题考核的是资本资产定价模型的涵义。由资本资产定价模型公式ERi=RF＋βi(Rm-RF)可以很清楚地看到：βi(Rm-RF)为风险报酬率，Rm-RF为市场风险报酬率，它是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率的差。
更多“按照资本资产定价模型,资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积,而市场风险溢酬是 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（　）。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第2题：

    按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。()


    答案：对
    解析：

  • 第3题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（　）。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司.任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第4题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司.任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第5题：

    假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致()。

    A.市场组合收益率上升
    B.市场风险溢酬下降
    C.市场组合收益率不变
    D.市场风险溢酬不变

    答案：A,D
    解析：
    市场风险溢酬由市场整体的风险厌恶程度决定，如果市场整体的风险厌恶程度不变，则市场风险溢酬不变，选项D是答案，选项B不是答案；由于无风险收益率升高、市场风险溢酬不变，则市场组合收益率上升，选项A是答案，选项C不是答案。。

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