下列有关相关系数表述错误的是（ ）。A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数B．相关系数的正负与协方差的正负相同C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动D．相关系数总是在-1和1之间

题目

下列有关相关系数表述错误的是（ ）。

A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B．相关系数的正负与协方差的正负相同

C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D．相关系数总是在-1和1之间

相似考题

1.相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）

2.当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

3.下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0C.两项证券资产的收益率完全正相关D.两项证券资产的收益率不完全相关

4.下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

更多“下列有关相关系数表述错误的是( )。 A.将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率 ”相关问题

  • 第1题：

    下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。

    A.两项资产收益率的相关系数等于1
    B.两项资产收益率的相关系数等于0
    C.两项资产收益率的相关系数等于－1
    D.两项证券资产组合的β系数等于0

    答案：A
    解析：
    两项资产收益率的相关系数等于1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能相互抵消。

  • 第2题：

    （2019年）下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（　）。

    A.两项证券资产的收益率完全正相关
    B.两项证券资产的收益率完全负相关
    C.两项证券资产的收益率不完全相关
    D.两项证券资产的收益率的相关系数为0

    答案：B
    解析：
    当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而这样的组合能够最大限度地降低风险。选项B正确。

  • 第3题：

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

  • 第4题：

    下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。

    A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
    B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关
    C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的
    D.相关系数介于区间[-1，1]内
    E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险

    答案：A,B,D
    解析：
    选项C，当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，这样的组合可以最大程度地降低风险；选项E，当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。

  • 第5题：

    当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　）


    答案：错
    解析：
    当两项资产的收益率相关系数小于1时，两项资产的非系统风险就可以分散

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