下列关于B值和标准差的表述中,正确的有( )。A.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险B.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险C.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险D.β值只反映市场风险,而标准差还反映特定风险

题目

下列关于B值和标准差的表述中,正确的有( )。

A.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险

B.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险

C.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险

D.β值只反映市场风险,而标准差还反映特定风险


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  • 第1题:

    下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有( )。

    A.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险

    B.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险

    C.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险

    D.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险


    正确答案:BD
    解析:贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险,B、D是同一个意思,系统风险也称为是市场风险,非系统风险也称为是特有风险。

  • 第2题:

    下列关于风险的说法中正确的有( )

    A.贝塔系数是测度非系统风险
    B.贝塔系数是测度总风险
    C.标准离差反映风险程度
    D.标准离差率反映风险程度
    E.协方差是测度系统风险

    答案:C,D
    解析:
    相关系数是反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标,所以选项E不正确;贝塔系数是测量系统性或不可分散分险程度的一种量度,所以选项AB不正确。

  • 第3题:

    下列有关房地产投资风险测度的叙述,正确的有()。

    A:常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数
    B:期望值是随机变量可能值的加权平均数
    C:标准差大,意味着评价指标的不确定性大,项目的风险大
    D:变异系数也称为投资风险度,等于期望值与标准差之比
    E:变异系数越大,方案的风险就越小

    答案:A,B,C
    解析:
    本题考查房地产投资风险的测度。变异系数等于标准差与期望值之比。所以D错误;变异系数越大,方案的风险就越大,所以E错误。

  • 第4题:

    标准差和β值都是用来测度风险的,它们的区别在于()。

    A.β值既能测度系统风险,又能测度非系统风险
    B.β值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
    C.β值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
    D.β值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险

    答案:B
    解析:
    β值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度,故B项正确,ACD错误。所以答案选B。

  • 第5题:

    β值和标准差都是用来测度风险的,它们的区别在于()。

    A:β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险,而标准差还反映非系统风险

    答案:B,D
    解析:

  • 第6题:

    β值和标准差都是用来测度风险的,它们的区别在于( )。
    A. β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
    B. β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
    C. β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
    D. β值只反映市场风险,而标准差还反映非系统风险
    E. β值反映系统风险,而标准差还反映企业特有风险


    答案:B,D,E
    解析:
    P值测度系统风险(又称为市场风险或不可分散风险)反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少,而标准差测度整体风险,既反映系统性风险,又反映非系统性风险。

  • 第7题:

    贝塔系数测度风险不同于标准差的是()

    • A、其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险
    • B、其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险
    • C、其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险
    • D、其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险

    正确答案:B

  • 第8题:

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。

    • A、β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第9题:

    多选题
    下列关于贝塔值和标准差的表述中,正确的有()。
    A

    贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险

    B

    贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险

    C

    贝塔值测度财务风险,而标准差测度经营风险

    D

    贝塔值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险


    正确答案: C,A
    解析: 贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险(包括系统风险和非系统风险),选项B、D是同一个意思,系统风险也称为市场风险,非系统风险也称为特有风险。

  • 第10题:

    单选题
    贝塔与标准差作为对风险的测度,其不同之处在于贝塔测度的( )。
    A

    仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险

    B

    仅是系统风险,而标准差测度的是总风险

    C

    是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险

    D

    是系统风险与非系统风险,而标准差只测度系统风险


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    关于资产的β系数和其收益率的标准差,以下说法正确的是()。
    A

    收益率的标准差测度资产的非系统性风险,β系数测度资产的系统风险

    B

    收益率的标准差测度整体风险,β系数测度资产的系统风险

    C

    收益率的标准差测度资产的系统风险,β系数测度资产的整体风险

    D

    收益率的标准差反映特有风险和市场风险,而β系数只反映市场风险

    E

    收益率的标准差比较高,则资产的β系数也比较高


    正确答案: E,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于()
    A

    贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险

    B

    贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度

    C

    贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度

    D

    贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险

    E

    贝塔值是整体风险的测度,标准差只测度非系统风险


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列离散程度的测度值中,能够消除变量值水平和计量单位对测度值影响的是( )。

    A.离散系数

    B.标准差

    C.方差

    D.极差


    正确答案:A
    标准差的大小不仅与数据的测度单位有关,也与观测值的均值大小有关,不能直接用标准差比较不同变量的离散程度,而离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响,因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第14题:

    关于贝塔值和标准差的表述中,正确的是(  )。

    A.贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
    B.贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险
    C.贝塔值测度经营风险,而标准差测度财务风险
    D.贝塔值只反映市场风险,而标准差只反映特有风险

    答案:B
    解析:
    贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险,系统风险也称为是市场风险,非系统风险也称为是特有风险。因此选项B正确。

  • 第15题:

    下列能够消除测度单位和观测值水平对测度值影响的指标是( )。

    A.方差
    B.均值
    C.标准差
    D.离散系数

    答案:D
    解析:
    离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响,因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第16题:

    下列指标中,能够消除测度单位和观测值水平对测度值影响的是()。

    A.方差
    B.均值
    C.标准差
    D.离散系数

    答案:D
    解析:
    考点:离散系数。离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响,因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第17题:

    β值和标准差都是用来测度风险的,它们的区别在于( )。

    A:β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险,而标准差还反映非系统风险
    E:β值反映系统风险,而标准差还反映企业特有风险

    答案:B,D,E
    解析:
    B值测度系统风险(又称为市场风险或不可分散风险)反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少,而标准差测度整体风险,既反映系统性风险,又反映非系统性风险。

  • 第18题:

    下列关于β系数和标准差的表述中,正确的是( )。

    A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案:B
    解析:
    β系数是用来度量系统风险的指标,标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第19题:

    标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于()

    • A、贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险
    • B、贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
    • C、贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
    • D、贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险
    • E、贝塔值是整体风险的测度,标准差只测度非系统风险

    正确答案:B

  • 第20题:

    下列离散程度的测度值中,能够消除变量值水平和计量单位对测度值影响的是()。

    • A、标准差
    • B、离散系数
    • C、方差
    • D、极差

    正确答案:B

  • 第21题:

    单选题
    贝塔系数测度风险不同于标准差的是()
    A

    其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险

    B

    其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险

    C

    其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险

    D

    其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
    A

    β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险

    B

    β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险

    C

    β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险

    D

    β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险

    E

    β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险


    正确答案: D,E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列有关房地产投资风险测度的叙述,正确的有()。
    A

    常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数

    B

    期望值是随机变量可能值的加权平均数

    C

    标准差大,意味着评价指标的不确定性大,项目的风险大

    D

    变异系数也称为投资风险度,等于期望值与标准差之比

    E

    变异系数越大,方案的风险就越小


    正确答案: A,E
    解析: 本题考查房地产投资风险的测度。变异系数也称为投资风险度,等于标准差与期望值之比,所以D的说法有误。变异系数越大,方案的风险也就越大,所以E的说法有误。