甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。A.14.4%B.16%C.17.2%D.15.6%

题目

甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。

A.14.4%

B.16%

C.17.2%

D.15.6%


相似考题
参考答案和解析
正确答案:C
解析:投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
更多“甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中, ”相关问题
  • 第1题:

    某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()。

    A:标准差等于12.2%
    B:标准差等于14.2%
    C:期望收益率等于14%
    D:期望收益率等于12.4%

    答案:A,D
    解析:
    根据题干中的数据,可知:证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124,证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。

  • 第2题:

    假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()

    A.12.88%

    B.12.66%

    C.1.66%

    D.1.69%


    (1)投资组合的期望报酬率=10%×60%+18%×40%=13.2% (2)假设A、B报酬率的相关系数为r,则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即:15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r 解得:r=0.95 (3)投资组合报酬率的方差=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850 投资组合报酬率的标准差=0.018501/2=13.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09

  • 第3题:

    24、假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。

    A.1.66%

    B.1.58%

    C.12.88%

    D.13.79%


    14.8%

  • 第4题:

    A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为( )。

    A.13.6%和20%
    B.13.6%和24%
    C.14.4%和30%
    D.14.6%和25%

    答案:A
    解析:
    对于两种证券形成的投资组合:
    投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
    投资组合的标准差=(0.6 2×0.2 2+0.4 2×0.3 2+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3) 1/2=20%

  • 第5题:

    假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。

    A.1.66%

    B.1.58%

    C.12.88%

    D.13.79%


    B