更多“国债期货合约中必不可少的基本要素包括()。 A.期限 B.价格 C.数量 D.标的国债 E.交易 ”相关问题
  • 第1题:

    面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。

    A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
    B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
    C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
    D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值

    答案:D
    解析:
    根据债券组合的面值与对冲合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量。其计算公式为:国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值。故本题答案为D。

  • 第2题:

    在利率期货套利中,一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅( )期限较短的国债期货合约价格的跌幅。

    A:等于
    B:小于
    C:大于
    D:不确定

    答案:C
    解析:
    一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅,投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头,以获取套利收益。

  • 第3题:

    ( )是以国债期货合约为标的、买卖双方通过交易所,约定在未来特定的交易日以约定的价格和数量进行券款交收的交易方式,是一种国债的衍生交易形式。

    A:国债现券交易
    B:国债回购交易
    C:国债期货交易
    D:国债继期交易

    答案:C
    解析:

  • 第4题:

    在利率期货套利中,一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅( )期限较短的同债期货合约价格的跌幅。

    A.等于
    B.小于
    C.大于
    D.不确定

    答案:C
    解析:
    一般地,市场利率上升,标的物期限较K的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅,投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头,以获取套利收益。

  • 第5题:

    在利率期货套利中,一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅( )期限较短的国债期货合约价格的跌幅。

    A、等于
    B、小于
    C、大于
    D、不确定

    答案:C
    解析:
    一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅,投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头,以获取套利收益。