yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．滑动平均模型D．自回归滑动平均模型

题目

yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。

A．一阶自回归模型

B．二阶自回归模型

C．滑动平均模型

D．自回归滑动平均模型

相似考题

1.自回归滑动平均模型的形式是( )。A．yt=a1yt-etB．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+etC．yt=b0et+b1et-1+…bket-kD．yt=a1yt-1+…+anyt-n+btet+b1et-1+…+bmet-m

2.下列模型中属于滑动平均模型的是( )。A．yt=a1yt-1+etB．yt=a1yt-1+a2yt-2+etC．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+etD．yt=b0et+b1et-1+…+bket-k

3.检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题

4.yt=a0+a1yt-1+et称为( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．三阶自回归模型D．n阶自回归模型

更多“yt=a1yt－1＋a2yt－2＋…＋anyt－n＋b0e＋b1et－1＋…＋bmet－m,是()。A.一阶自回归模型B.二阶自回归模型C.滑动 ”相关问题

  • 第1题：

    ARMA 模型是由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，可细分为（）。

    A.移动平均模型
    B.平滑移动平均线模型
    C.自回归模型
    D.自回归移动平均

    答案：A,C,D
    解析：
    自回归滑动平均模型（ARMA 模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。具体而言，模型可细分为移动平均(MA) 模型、自回归(AR) 模型以及自回归移动平均(ARMA) 。

  • 第2题：

    3、3. 无限分布滞后模型可通过Koyck（库伊克）变换，将其变换成一阶自回归模型。


    错误

  • 第3题：

    5、在时间序列分析领域，研究和应用较广的模型有（） A 自回归滑动平均模型 B 指数自回归模型和状态依赖模型 C 双线性模型 D 门限自回归模型

    A．自回归滑动平均模型

    B．指数自回归模型和状态依赖模型

    C．双线性模型

    D．门限自回归模型


    系统描述;预测未来;系统分析

  • 第4题：

    下列选项中属于静态面板模型的是（）

    A．面板自回归分布滞后模型

    B．混合面板模型

    C．面板自回归模型

    D．面板向量自回归模型


    大纲面板

  • 第5题：

    3. 无限分布滞后模型可通过Koyck（库伊克）变换，将其变换成一阶自回归模型。


    正确

相关内容