如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。A、卖出现货，同时卖出相关期权合约 B、买入现货，同时买入相关期权合约 C、卖出现货，同时买入相关期权合约 D、买入现货，同时卖出相关期权合约

题目
如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。

A、卖出现货，同时卖出相关期权合约
B、买入现货，同时买入相关期权合约
C、卖出现货，同时买入相关期权合约
D、买入现货，同时卖出相关期权合约
相似考题

1.因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。 （ ）

2.下列有关期现套利的说法正确的有( 〕。 Ⅰ.期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的 Ⅱ.期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费的大小 Ⅲ.当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现 Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

3.下列对期现套利的描述，正确的是（ ）。 A.如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作 B.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作 C.如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约 D.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作

4.下列对期现套利描述正确的是（　　）。 Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利 Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业 Ⅲ期现套利只能通过交割来完成 Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

更多“如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。”相关问题

  • 第1题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A.当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
    B.期现套利只能通过交割来完成
    C.商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景
    D.期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利

    答案：A,D
    解析：
    B项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。C项在商品期货市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和储存等环节比较熟悉。因此期现套利的参与者常常是现货生产经营背景的企业。91速过官网地址:www.91suguo.com

  • 第2题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A.期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
    B.商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
    C.期现套利只能通过交割来完成
    D.只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利

    答案：A,B
    解析：
    C项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。D项在现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。

  • 第3题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A、当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
    B、期现套利只能通过交割来完成
    C、商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景
    D、期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利

    答案：A,D
    解析：
    B项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。C项在商品期货市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和储存等环节比较熟悉。因此期现套利的参与者常常是现货生产经营背景的企业。

  • 第4题：

    下列有关期现套利的说法正确的有（）。
    Ⅰ.期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的
    Ⅱ.期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费
    Ⅲ.当期权价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现
    Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。如果价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出相关期权合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利的利润。

  • 第5题：

    下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]

    • A、现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用
    • B、当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会
    • C、当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
    • D、当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    下列有关期现套利的说法正确的有()。 I 期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的 Ⅱ 期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费 Ⅲ 当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现 Ⅳ 当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利
    A

    I、Ⅲ

    B

    Ⅲ、IV

    C

    Ⅱ、Ⅲ、IV

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： I项，期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。Ⅱ项，理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。Ⅲ项，现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。Ⅳ项，如果价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出相关期权合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。

  • 第7题：

    多选题
    下列对期现套利的描述，正确的有(    )。
    A

    当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会

    B

    期现套利只能通过交割来完成

    C

    商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景

    D

    期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    当外汇期货价格（），投资者适合进行期现套利。
    A

    高于无套利区间下界

    B

    低于无套利区间下界

    C

    低于无套利区间上界

    D

    高于无套利区间上界


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。
    A

    卖出现货，同时卖出相关期权合约

    B

    买入现货，同时买入相关期权合约

    C

    卖出现货，同时买入相关期权合约

    D

    买入现货，同时卖出相关期权合约


    正确答案： C
    解析：
    期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利的交易。如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期权合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]
    A

    现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用

    B

    当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会

    C

    当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

    D

    当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利


    正确答案： D
    解析： D项当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，即价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，产生盈利。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于期现套利的说法，正确的有(   )。
    A

    期现套利同时涉及期货市场和现货市场

    B

    当价差和持仓费出现较大偏差时，期现套利就会发生

    C

    若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利

    D

    商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列对期现套利的描述，正确的是(    )。
    A

    如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作

    B

    在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期觋套利操作

    C

    如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约

    D

    对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    当外汇期货价格（ ），投资者适合进行期现套利。

    A. 低于无套利区间下界
    B. 高于无套利区间下界
    C. 低于无套利区间上界
    D. 高于无套利区间上界

    答案：A,D
    解析：
    由于交易成本和冲击成本因素的存在，会影响套利策略的实施。这类市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会。

  • 第14题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A：期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
    B：商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
    C：期现套利只能通过交割来完成
    D：只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利

    答案：A,B
    解析：
    C项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。D项在现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。

  • 第15题：

    如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。


    A.卖出现货，同时卖出相关期货合约

    B.买入现货，同时买入相关期货合约

    C.卖出现货，同时买入相关期货合约

    D.买入现货，同时卖出相关期货合约

    答案：C
    解析：
    如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。

  • 第16题：

    适合投资者进行期现套利，一般是指股指期货价格（　　）。
    Ⅰ 高于无套利区间上界
    Ⅱ 低于无套利区间上界
    Ⅲ 高于无套利区间下界
    Ⅳ 低于无套利区间下界


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。

  • 第17题：

    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

    • A、高于无套利区间上界
    • B、低于无套利区间上界
    • C、高于无套利区间下界
    • D、低于无套利区间下界

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    单选题
    如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。[2012年5月真题]
    A

    卖出现货，同时卖出相关期货合约

    B

    买入现货，同时买入相关期货合约

    C

    卖出现货，同时买入相关期货合约

    D

    买入现货，同时卖出相关期货合约


    正确答案： A
    解析： 如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。

  • 第19题：

    多选题
    下列有关期现套利的说法正确的有（　　）。
    A

    期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的

    B

    期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

    C

    当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

    D

    当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利


    正确答案： D,C
    解析： 期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。一般来说，期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费。但现实中，价差并不绝对等同于持仓费。当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。如果价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利的利润。

  • 第20题：

    判断题
    因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列有关期现套利的说法正确的有（　　）。
    A

    期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的

    B

    期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

    C

    当期权价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

    D

    当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利


    正确答案： B,A
    解析：
    期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，当两者出现较大的偏差时，期现套利机会就会出现。如果价差远远高于持仓费，套利者就可以买入现货，同时卖出相关期权合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利的利润。

  • 第22题：

    多选题
    以下对期现套利描述中，正确的是（）。
    A

    在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同

    B

    期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系

    C

    当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利

    D

    当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。[2012年5月真题]
    A

    卖出现货，同时卖出相关期权合约

    B

    买入现货，同时买入相关期权合约

    C

    卖出现货，同时买入相关期权合约

    D

    买入现货，同时卖出相关期权合约


    正确答案： A
    解析：
    期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。

相关内容