风险资产投资组合（??）。A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成 B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 C.与无风险资产的组合构成资本市场线 D.包含无风险证券

题目
风险资产投资组合（??）。

A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.包含无风险证券
相似考题

1.保本基金的安全垫等于( )。A.价值底线超过投资组合现时净值的数额B.投资组合现时净值超过价值底线的数额C.投资组合中风险资产与保本资产的比例D.保本资产与投资组合中风险资产的比例

2.在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线

3.保本基金的安全垫等于（）。A.价值底线超过投资组合现时净值的数额B.投资组合现时净值超高价值底线的数额C.投资组合中风险资产与保本资产的比例D.投资组合中风险资产与保本资产的比例

4.投资组合管理中的核心环节是（ ）。A．投资风险控制B．投资组合风险预测C．资产配置D．资产风险控制

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  • 第1题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险


    正确答案：D
    解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。

  • 第2题：

    保本基金的安全垫等于( )。

    A、价值底线超过投资组合现时净值的数额
    B、投资组合现时净值超过价值底线的数额
    C、投资组合中风险资产与保本资产的比例
    D、保本资产与投资组合中风险资产的比例

    答案：B
    解析：
    计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。

  • 第3题：

    （2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。

    A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
    B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
    C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
    D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合

    答案：A,B,D
    解析：
    个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度，选项A的说法正确；个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，所以选项B的说法正确；个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，最佳市场组合只有M，所以选项C的说法不正确；当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，所以选项D的说法正确。

  • 第4题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第5题：

    一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。

    A.只投资风险资产
    B.只投资无风险资产
    C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
    D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。

    • A、资产中较大比例投资于无风险资产
    • B、不愿意投资与市场资产组合
    • C、平均分配市场资产组合和无风险资产
    • D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合

    正确答案:D

  • 第7题：

    在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。

    • A、可投资资产规模
    • B、风险承受能力
    • C、历史投资经验
    • D、投资期限长短

    正确答案:B

  • 第8题：

    在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。

    • A、风险最小的可行投资组合风险为零
    • B、可行投资组合集的上下沿为双曲线
    • C、可行投资组合集是一片区域
    • D、可行投资组合集的上下沿为射线

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    所谓市场投资组合，是指由（  ）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
    A

    固定资产

    B

    无形资产

    C

    无风险资产

    D

    风险资产


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。
    A

    除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资

    B

    当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的

    C

    若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消

    D

    风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
    A

    只投资风险资产

    B

    只投资无风险资产

    C

    以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

    D

    以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（　　）。[2017年7月真题]
    A

    任意风险资产

    B

    可行投资组合

    C

    市场投资组合

    D

    杠杆投资组合


    正确答案： B
    解析：
    资本市场线上包含了所有风险资产投资组合M与无风险资产的组合。当市场达到均衡时，切点M即为市场投资组合。理论上，市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。

  • 第13题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：B
    非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

  • 第14题：

    下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

    A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
    B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
    C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
    D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

    答案：A,B,C
    解析：
    投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，选项D错误。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，市场组合是唯一最有效的风险资产组合，选项C正确。按照分离定理，个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项A正确。分离定理在理财方面非常重要，它表明企业管理层在决策时不必考虑每位股东对风险的态度，选项B正确。

  • 第15题：

    所谓市场投资组合，是指由所有的（ ）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。

    A.固定资产
    B.无形资产
    C.无风险资产
    D.风险资产

    答案：D
    解析：
    市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第16题：

    资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（ ）。

    A.杠杆投资组合
    B.任意风险资产
    C.市场投资组合
    D.可行投资组合

    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

    • A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
    • D、A和C
    • E、B和C

    正确答案:E

  • 第18题：

    资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    投资组合管理中的核心环节是（）。

    • A、投资风险控制
    • B、投资组合风险预测
    • C、资产配置
    • D、资产风险控制

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
    A

    资产中较大比例投资于无风险资产

    B

    不愿意投资与市场资产组合

    C

    平均分配市场资产组合和无风险资产

    D

    愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （  ）是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
    A

    市场投资组合

    B

    切点投资组合

    C

    风险投资组合

    D

    有效投资组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。
    A

    对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

    B

    投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

    C

    当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定

    D

    在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（  ）。
    A

    杠杆投资组合

    B

    任意风险资产

    C

    市场投资组合

    D

    可行投资组合


    正确答案： B
    解析：

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