(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。 Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅳ

题目
(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
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1.关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

2.下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（ ）。A．投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略 B．方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖C．事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券D．事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资

3.国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利

4.对冲基金的投资策略主要分为（ ）。A．方向性策略B．相对价值套利策略C．事件驱动策略D．系统型策略

更多“(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。 ”相关问题

  • 第1题：

    最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
    Ⅰ 转债套利
    Ⅱ 股指期货期现套利
    Ⅲ 跨期套利
    Ⅳ ETF套利


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅱ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

  • 第2题：

    国债期货套利包括（ ）。

    A.国债期货合约间价差套利策略
    B.国债现货合约间价差套利策略
    C.期现套利策略
    D.多空套利策略

    答案：A,C
    解析：
    国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

  • 第3题：

    下述是保本基金保本策略的有()。

    A:CAPM
    B:CPPI
    C:对冲保险策略
    D:APT

    答案：B,C
    解析：
    国际上比较流行的投资组合保险策略主要有对冲保险策略与固定比例投资组合保险策略(CPPI)。

  • 第4题：

    下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
    Ⅰ.阿尔法套利
    Ⅱ.股指期货套利
    Ⅲ.商品期货套利
    Ⅳ.期权套利

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第5题：

    唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（　　）。

    A.趋势策略
    B.量化对冲策略
    C.套利策略
    D.高频交易策略

    答案：D
    解析：
    高频交易策略的反应时间在毫秒级别，是唯一不能实现人工操作的策略。
    考点：常见的量化交易策略类型

  • 第6题：

    记账式国债柜台业务的主要操作策略包括（）。

    • A、大波段操作策略
    • B、反向对冲策略
    • C、跨市场套利策略
    • D、跨行套利策略

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（）。

    • A、投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略
    • B、方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖
    • C、事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券
    • D、事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资

    正确答案:C

  • 第8题：

    黄金期货有哪些套利策略？


    正确答案: 跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

  • 第9题：

    在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。

    • A、风险分散
    • B、风险对冲
    • C、风险转移
    • D、风险规避

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    与其他风险管理策略相比，（　　）策略最突出的特征在于该策略所采取措施的目的是降低风险本身。
    A

    风险控制

    B

    风险规避

    C

    风险补偿

    D

    风险对冲


    正确答案： D
    解析：
    与其他风险管理策略相比，风险控制策略最突出的特征是控制措施的目的是降低风险本身，即降低损失发生的可能性或者严重程度，而不是将风险转嫁给外部或从外部获得补偿。

  • 第11题：

    单选题
    下列选项属于主要量化对冲策略的是() I 阿尔法套利 Ⅱ 股指期货套利 Ⅲ 商品期货套利 IV 期权套利
    A

    I、III、IV

    B

    I、II、III

    C

    I、II、III、IV

    D

    II、III、IV


    正确答案： B
    解析： 主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第12题：

    单选题
    记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括（）。
    A

    大波段操作策略

    B

    反向对冲策略

    C

    跨市场套利策略

    D

    跨行套利策略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如（ ）或将成为绝对收益基金的主流。
    Ⅰ.相对价值策略
    Ⅱ.宏观对冲策略、新兴市场策略
    Ⅲ.事件驱动策略、多空策略
    Ⅴ.配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略?

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如相对价值策略、宏观对冲策略、新兴市场策略、事件驱动策略、多空策略、配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略或将成为绝对收益基金的主流。

  • 第14题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

    A：牛市策略
    B：价差套利策略
    C：熊市策略
    D：期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第15题：

    下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
    Ⅰ.阿尔法套利
    Ⅱ.股指期货套利
    Ⅲ.商品期货套利
    Ⅳ.期权套利

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。

  • 第16题：

    目前，程序化交易策略主要包括( )。

    Ⅰ．数量化程序交易策略

    Ⅱ．动态对冲策略

    Ⅲ．指数套利策略Ⅳ．久期平均策略


    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    目前，程序化交易策略主要包括数量化程序交易策略、动态对冲策略、指数套利策略、配对交易策略和久期平均策略等。

  • 第17题：

    对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是:（）

    • A、匹配账户策略
    • B、对冲策略
    • C、作市商策略
    • D、作价策略

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列关于对冲基金特点的表述错误的是（）。

    • A、使用套利和对冲等复杂的投资策略寻求高水平的绝对回报
    • B、与传统投资工具的相关性高，资产组合的潜在波动性高
    • C、应用财务杠杆，可以买空卖空
    • D、基金经理对基金有完全的控制权

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？（）

    • A、保护性策略
    • B、抵补性策略
    • C、双限策略
    • D、套利策略

    正确答案:D

  • 第20题：

    银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。

    • A、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
    • B、“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
    • C、“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
    • D、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略

    正确答案:A

  • 第21题：

    记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括（）。

    • A、大波段操作策略
    • B、反向对冲策略
    • C、跨市场套利策略
    • D、跨行套利策略

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    记账式国债柜台业务的主要操作策略包括（）。
    A

    大波段操作策略

    B

    反向对冲策略

    C

    跨市场套利策略

    D

    跨行套利策略


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于对冲基金特点的表述错误的是（）。
    A

    使用套利和对冲等复杂的投资策略寻求高水平的绝对回报

    B

    与传统投资工具的相关性高，资产组合的潜在波动性高

    C

    应用财务杠杆，可以买空卖空

    D

    基金经理对基金有完全的控制权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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