完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。A:直线 B:向左弯曲的曲线 C:折线 D:向右弯曲的曲线

题目
完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。

A:直线
B:向左弯曲的曲线
C:折线
D:向右弯曲的曲线
相似考题

1.有效边界FT上的切点证券组合T具有（ ）的特征。A．切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关B．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合C．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D．有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

2.证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）

3.市场组合( )。A．由证券市场上所有流通与非流通证券构成B．只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合C．与无风险资产的组合构成资本市场线D．包含无风险证券

4.证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1－XA)σB。（ ）

更多“完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。”相关问题

  • 第1题：

    关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（ ）。 A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 B．有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合 C．切点证券组合T完全由市场确定 D．切点证券组合T与投资者的偏好有关


    正确答案：ABC
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P271。

  • 第2题：

    由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：当两种股票完全正相关时，即相关系数=1时，表示一种证券的报酬率增长与另一种证券的报酬率的增长成正比例关系，这样的两种股票组合不能抵销任何风险。

  • 第3题：

    如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）


    正确答案：×
    把投资收益呈非完全正相关的多只股票放在一起进行组合，其间的系统分析因组合而下降，但当组合充分到一定程度时风险抵消的效应随之下降，所以所谓的充分投资组合并非包括全部债券。 

  • 第4题：

    在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    市场组合（　　）。

    A、由证券市场上所有流通与非流通证券构成
    B、只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
    C、与无风险资产的组合构成资本市场线
    D、包含无风险证券

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    夏普指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

  • 第7题：

    假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，

    A:完全正相关
    B:完全负相关
    C:正相关
    D:负相关

    答案：A
    解析：
    两种证券A、E的证券组合P的方差为：  

    当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：

  • 第8题：

    当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）

    A.能适当地分散风险
    B.不能分散风险
    C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
    D.可分散全部风险

    答案：B
    解析：

  • 第9题：

    关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。

    • A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
    • B、有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
    • C、切点证券组合T完全由市场确定
    • D、切点证券组合T与投资者的偏好有关

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

    • A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    • C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    • D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    正确答案:A,B,D

  • 第11题：

    单选题
    市场组合（　　）。
    A

    由证券市场上所有流通与非流通证券构成

    B

    只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

    C

    与无风险资产的组合构成资本市场线

    D

    包含无风险证券


    正确答案： A
    解析：
    由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域便是市场组合的可行域。由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线，便是在现有条件下所有证券组合形成的可行域的有效边界，即市场组合与无风险资产的组合构成资本市场线。

  • 第12题：

    单选题
    资本的市场线是由（）组合构成的。
    A

    无风险收益率与市场证券组合

    B

    风险收益率与市场证券组合

    C

    有效证券组合的预期收益与标准差

    D

    有效证券组合的预期收益与风险收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    切点证券组合T具有几个重要特征，其中包括()。

    A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

    B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

    C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

    D、切点证券组合T与投资者的偏好有关


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    下列不属于切点证券组合的特点的是（ ）。 A．有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合 B．切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 C．切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D．切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位


    正确答案：D
    切点证券组合的特点包括：①切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合：②有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合；③切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关。故D项符合题意。

  • 第15题：

    在证券A和B组成的证券组合P中，A与B完全正相关。（ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：

  • 第17题：

    以下不属于切点证券组合T的重要特征有（ ）。

    A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
    B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
    C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
    D、切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定

    答案：D
    解析：
    D
    证券组合T具有三个重要特征：其一，T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合；其二，有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的组合；其三，切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第18题：

    当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）


    答案：对
    解析：
    当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线；两证券 不相关时，可行域是平面上的一条曲线；多种证券组合的可行域，可能不再局限于一条曲线上， 而是坐标系中的一个区域。

  • 第19题：

    证券市场线描述的是（）

    A.市场组合是风险证券的最优组合
    B.证券的预期收益是其系统性风险的函教
    C.证券收益率与指数之间的关系
    D.由市场组合和无风险资产构成的组合

    答案：B
    解析：
    证券市场线模型的自变量是系统性风险，因变量是某证券的预期收益率。

  • 第20题：

    特雷诺指数是(　　)。

    A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B.在收益率一口值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：

  • 第21题：

    两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    资本的市场线是由（）组合构成的。

    • A、无风险收益率与市场证券组合
    • B、风险收益率与市场证券组合
    • C、有效证券组合的预期收益与标准差
    • D、有效证券组合的预期收益与风险收益

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）
    A

    在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B

    在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    C

    证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D

    在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案： A
    解析： 夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

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