VaR方法的应用领域有()。A:风险管理与控制B:资产配置与投资决策C:绩效评价D:风险监管

题目
VaR方法的应用领域有()。

A:风险管理与控制
B:资产配置与投资决策
C:绩效评价
D:风险监管
相似考题

1.给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法

2.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

3.VaR方法的应用领域有( )。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管

4.在实践中，企业识别风险的方法有（ ）。A．风险列举法B．流程图分析法C．VaR方法D．CVaR方法

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  • 第1题：

    下列关于VaR的说法，正确的有( )。

    A．置信水平越高，VaR越高

    B．置信水平越高，VaR越低

    C．持有期越长，VaR越高

    D．持有期越长，VaR越低

    E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


    正确答案：AC

  • 第2题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


    正确答案：ABC
    考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

  • 第3题：

    在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

    A.var str="123";

    var num=(int)str;

    B.var str="123";

    var num=str.parseInt(str);

    C.var str="123";

    var num=parseInt(str);

    D.var str="123";

    var num=Integer.parseInt(str);


    正确答案：C

  • 第4题：

    VaR方法存在的缺陷包括()。

    A:VaR的度量结果存在误差
    B:头寸变化造成风险失真
    C:VaR没有给出最坏情景下的损失
    D:VaR方法的假设不符合实际

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

  • 第5题：

    对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

    A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
    B:1天的VaR值比10天的vaR更大
    C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
    D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

    答案：A
    解析：
    vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第6题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第7题：

    给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。

    • A、统计VaR方法
    • B、参数VaR方法
    • C、概率VaR方法
    • D、数值VaR方法

    正确答案:D

  • 第8题：

    测量债券利率风险的方法有（）。

    • A、久期
    • B、系数
    • C、凸性
    • D、VaR

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    简述BOLD成像方法的临床应用领域。


    正确答案:迄今为止，fMRI的临床研究及应用已经取得很大的进展，主要包括以下内容：（1）fMRI与PET对比应用，研究视觉、听觉、运动和认知活动时脑皮质功能区，结果表明fMRI图像的空间分辨率比PET高两个数量级，二者的研究结果具有相关性。（2）探索fMRI成像参数对图像质量的影响，包括图像的体素大小、回波时间、磁场强度等因素与fMRI信号强度变化的关系。（3）利用fMRI进行脑肿瘤、卒中、癫痫、老年性痴呆等疾病的早期诊断研究。（4）应用选择性化学位移快速梯度回波成像或者EPI与MRS相结合，研究在视觉、听觉、运动和感觉刺激与病变治疗前后脑皮质功能区代谢产物变化的关系，以揭示脑皮质功能区的代谢机制。（5）术前确定大脑皮质功能区的位置及其与病灶的关系，以评价手术可切除范围、避免手术的副损伤，帮助神经外科医生制定手术计划和确定安全手术路径，尤其对微创手术（例如质子刀治疗）具有重要作用。

  • 第10题：

    概述核酸序列测定的方法和应用领域。


    正确答案: D.NA的序列测定目前多采用Sanger提出的链终止法，和Gilbert提出的化学法。其中链终止法经不断改进，使用日益广泛。链终止法测序的技术基础主要有：
    ①用凝胶电泳分离DNA单链片段时，小片段移动，大片段移动慢，用适当的方法可分离分子大小仅差一个核苷酸的DNA片段。
    ②用合适的聚合酶可以在试管内合成单链DNA模板的互补链。反应体系中除单链模板外，还应包括合适的引物，4种脱氧核苷三磷酸和若干种适量的无机离子。如果在4个试管中分别进行合成反应，每个试管的反应体系能在一种核苷酸处随机中断链的合成，就可以得到4套分子大小不等的片段，如新合成的片段序列为-CCATCGTTGA-，在A处随机中断链的合成，可得到-CCA和-CCATCGTA两种片段，在G处中断合成可得到-CCATCG和-CCATCGTTG两种片段。在C和T处中断又可以得到相应的2套片段。用同位素或荧光物质标记这4套新合成的链，在凝胶中置于4个泳道中电泳，检测这4套片段的位置，即可直接读出核苷酸的序列。在特定碱基处中断新链合成最有效的办法，是在上述4个试管中按一定比例分别加入一种相应的2，3-双脱氧核苷三磷酸（ddNTP），由于ddNTP的3位无-OH，不可能形成磷酸二酯键，故合成自然中断。如上述在A处中断的试管内，既有dATP，又有少量的ddATP，新合成的-CCA链中的A如果是ddAMP，则链的合成中断，如果是dAMP，则链仍可延伸。因此，链中有几个A，就能得到几种大小不等的以A为末端的片段。如果用放射性同位素标记新合成的链，则4个试管中新合成的链在凝胶的4个泳道电泳后，经放射自显影可检测带子的位置，由带子的位置可以直接读出核苷酸的序列。采用T7测序酶时，一次可读出400多个核苷酸的序列。近年采用4种射波长不同的荧光物质分别标记4种不同的双脱氧核苷酸，终止反应后4管反应物可在同一泳道电泳，用激光扫描收集电泳信号，经计算机处理可将序列直接打印出来。采用毛细管电泳法测序时，这种技术一次可测定700个左右核苷酸的序列，一台仪器可以有几十根毛细管同时进行测序，且电泳时间大大缩短，自动测序技术的进步加快了核酸测序的步伐，现已完成了包括人类在内的几十个物种的基因组测序。
    R.NA序列测定最早采用的是类似蛋白质序列测定的片段重叠法，Holley用此法测定酵母丙氨酸tRNA序列耗时达数年之久。随后发展了与DNA测序类似的直读法，但仍不如DNA测序容易，因此，常将RNA反转录成互补DNA（cDNA），测定cDNA序列后推断RNA的序列，目前16SrRNA1542b的全序列测定，23SrRNA2904b的全序列测定，噬菌体MS2RNA3569b的全序列测定均已完成。

  • 第11题：

    探测器常见的分类方法有（）。

    • A、探测区域分类
    • B、探测器工作原理分类
    • C、探测器应用领域分类
    • D、其他分类方法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。


    正确答案:正确

  • 第13题：

    风险衡量的方法有()。

    A、图表分析法

    B、VaR方法

    C、压力测试法

    D、场景分析法

    E、直线分析法


    参考答案：BCD

  • 第14题：

    风险测量的VaR方法属于定性评估方法。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    VaR方法属于定量评估方法。

  • 第15题：

    VaR方法的应用领域有（ ）。

    A．风险管理与控制

    B．资产配置与投资决策

    C．绩效评价

    D．风险监管

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
    A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
    B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
    C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
    D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大


    答案：B
    解析：
    答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第17题：

    下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

    A.VaR是对现在损失风险的总结
    B.VaR可以预测尾部极端损失情况
    C.VaR是指产生的最大损失
    D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
    E.VaR不是即将发生的真实损失

    答案：A,B,C
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

  • 第18题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第19题：

    定义JavaScript数组的正确方法是？（）

    • A、var txt = new Array="tim","kim","jim"
    • B、var txt = new Array(1:"tim",2:"kim",3:"jim")
    • C、var txt = new Array("tim","kim","jim")
    • D、var txt = new Array:1=("tim")2=("kim")3=("jim")

    正确答案:C

  • 第20题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

    • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • B、VaR的度量结果存在误差
    • C、头寸变化造成风险失真
    • D、VaR限额是动态的

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第22题：

    机械电子工程有哪些应用领域，在这些领域中采用机械电子工程方法有什么优点？


    正确答案: 制造业、柔性制造系统、用于生产控制的分层通信系统。
    采用机械电子方法设计的主要优点是：制造系统的结构易于改变，且产品的质量可以顺利地上档次。

  • 第23题：

    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。


    正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法

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