在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源 C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

题目
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
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1.在提供商业养老保险产品方面， 寿险公司具有的优势包括( )。①投资资产与负债匹配的管理优势 ②内部风险对冲优势③产品设计和精算优势 ④成熟的寿险业务账户管理系统优势A. ①②③B. ②③④C. ①②④D. ①②③④

2.VaR方法的应用领域有( )。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管

3.下列要素中，( )是风险管理要素有的而内部控制要素没有的。A．风险应对B．控制活动C．目标设定D．信息与沟通

4.在实践中，企业识别风险的方法有（ ）。A．风险列举法B．流程图分析法C．VaR方法D．CVaR方法

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  • 第1题：

    VaR方法的应用领域有（ ）。

    A．风险管理与控制

    B．资产配置与投资决策

    C．绩效评价

    D．风险监管

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    VaR方法的应用领域有()。

    A:风险管理与控制
    B:资产配置与投资决策
    C:绩效评价
    D:风险监管

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR方法的应用领域有风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价、风险监管。

  • 第3题：

    蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
    B:可以计算信用风险
    C:可处理非正态分布和极端状况
    D:大大简化了计算量

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。

  • 第4题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第5题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第6题：

    简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。


    正确答案: VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估，它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
    VaR要计算的实际上是正常情况下投资组合的预期价值与在一定置信水平下的最低价值之差。
    例如，某投资组合的VaR为（＄100000，95%），表明这一投资组合有95%的可能性损失金额不超过＄100000；换句话说就是只有5%的可能性损失超过＄100000。
    VaR值＝预期价值－最低价值
    优点： 
    概括性强：投资者更关心最终的风险值 
    直观、方便：投资者清楚知道自己可以承受的损失有多大 
    便于管理：通过调整不同的置信水平和时间间隔的长度，管理者或投资者可以对不同置信水平和时间间隔下的VaR值进行转换和比较，从而找到一个最佳状态下的VaR值。
    缺点： 
    主要适用于正常条件下对市场风险的衡量，对反常事件的处理不敏感；    
    对数据要求严格，因而缺乏流动性的资产需要分解后才能分析；    
    模型风险：依赖于模型；    对历史数据有很强的依赖性； 
    只考虑了现代金融风险管理框架三个因素中的一个（风险的价格、投资者对风险的心理偏好、概率）； 
    预测精度不够：如何对变化的环境和变化的因素进行风险调整 
    VaR模型的应用：
    1）金融监管当局利用VaR技术对银行和证券公司的市场风险进行监控； 
    2）VaR是证券公司进行投资决策和风险管理的有效技术工具； 
    3）VaR是机构投资者进行投资决策的有力分析工具； 
    4）非金融机构也加以采用。 

  • 第7题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第8题：

    在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）

    • A、标准法
    • B、基本指标法
    • C、AMA
    • D、VaR

    正确答案:B

  • 第9题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。

    • A、头寸规模控制
    • B、名义值法
    • C、风险控制
    • D、VaR

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    VaR方法可应用在（　　）。[2018年5月真题]Ⅰ．风险监管Ⅱ．资产配置与投资决策Ⅲ．风险管理与控制Ⅳ．业绩评估
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

  • 第11题：

    问答题
    简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。

    正确答案： VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估，它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
    VaR要计算的实际上是正常情况下投资组合的预期价值与在一定置信水平下的最低价值之差。
    例如，某投资组合的VaR为（＄100000，95%），表明这一投资组合有95%的可能性损失金额不超过＄100000；换句话说就是只有5%的可能性损失超过＄100000。
    VaR值＝预期价值－最低价值
    优点： 
    概括性强：投资者更关心最终的风险值 
    直观、方便：投资者清楚知道自己可以承受的损失有多大 
    便于管理：通过调整不同的置信水平和时间间隔的长度，管理者或投资者可以对不同置信水平和时间间隔下的VaR值进行转换和比较，从而找到一个最佳状态下的VaR值。
    缺点： 
    主要适用于正常条件下对市场风险的衡量，对反常事件的处理不敏感；    
    对数据要求严格，因而缺乏流动性的资产需要分解后才能分析；    
    模型风险：依赖于模型；    对历史数据有很强的依赖性； 
    只考虑了现代金融风险管理框架三个因素中的一个（风险的价格、投资者对风险的心理偏好、概率）； 
    预测精度不够：如何对变化的环境和变化的因素进行风险调整 
    VaR模型的应用：
    1）金融监管当局利用VaR技术对银行和证券公司的市场风险进行监控； 
    2）VaR是证券公司进行投资决策和风险管理的有效技术工具； 
    3）VaR是机构投资者进行投资决策的有力分析工具； 
    4）非金融机构也加以采用。 
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下面关于风险的相关描述，说法正确的是(   )。①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风脸控制、风险管理效果评价②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测试法
    A

    ①③④

    B

    ①②③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:概念直观、计算简单
    B:无须进行分布假设
    C:可以捕捉各种风险
    D:可以有效处理非对称和厚尾问题

    答案：A,B,C,D
    解析：
    历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有：概念直观、计算简单；无须进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，

  • 第14题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:概念直观、计算简单
    B:无需进行分布假设
    C:可以捕捉各种风险
    D:可以有效处理非对称和后尾问题

    答案：A,B,C,D
    解析：
    历史模拟法计算VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点是：概念直观、计算简单；无需进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和后尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。

  • 第15题：

    VaR方法可能应用在()。

    A:资产配置与投资决策
    B:业绩评估
    C:风险管理与控制
    D:风险监管

    答案：A,B,C,D
    解析：
    vaR出的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

  • 第16题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    ①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    ②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    ③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    ④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
    试法

    A.①③④
    B.①②③④
    C.②③④
    D.①②③

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第17题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第19题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第20题：

    VaR的应用主要表现在（）。

    • A、风险管理与控制
    • B、资产配置
    • C、投资决策
    • D、绩效评价

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

    • A、VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    • B、VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    • C、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    • D、VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于商业银行风险管理流程的表述不正确的有（　）。
    A

    适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

    B

    压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法

    C

    风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果

    D

    风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

    E

    常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等


    正确答案： A,D
    解析： 风险监测随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果，所以C项错误;常用的风险识别的方法有资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，所以E项不正确。

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