VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()

题目
VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()

相似考题

1.VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（ ）

2.风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。A.最大B.潜在最大C.最小D.潜在最小

3.对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

4.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

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  • 第1题：

    作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（ ）


    正确答案：×
    VaR假设头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异

  • 第2题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


    正确答案：ABC
    考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

  • 第3题：

    VaR方法存在的缺陷包括()。

    A:VaR的度量结果存在误差
    B:头寸变化造成风险失真
    C:VaR没有给出最坏情景下的损失
    D:VaR方法的假设不符合实际

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

  • 第4题：

    VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。

    A:模型选择
    B:数据来源
    C:头寸变化
    D:样本变化

    答案：B,C,D
    解析：
    虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。

  • 第5题：

    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
    C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,C,D
    解析：
    考核套期保值的实现条件。

  • 第6题：

    下列不应被列入商业银行交易账簿的是（ ）。

    A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
    B.做市交易形成的头寸
    C.代客买卖头寸
    D.自营外汇交易头寸

    答案：A
    解析：
    交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。其中，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

  • 第7题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

    • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • B、VaR的度量结果存在误差
    • C、头寸变化造成风险失真
    • D、VaR限额是动态的

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

    • A、当前头寸的规模
    • B、头寸的当前市场价值
    • C、估计头寸的持有期
    • D、估计交易对手的违约概率

    正确答案:D

  • 第9题：

    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足的条件不包括（  ）。
    A

    非交易性头寸

    B

    交易性头寸

    C

    持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率

    D

    结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
    A

    机构

    B

    资产组合

    C

    人员

    D

    某项资金头寸


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    市场风险指标衡量用于（）
    A

    汇率变化面临的风险

    B

    利率变化面临的风险

    C

    流动性不足产生的风险

    D

    敞口头寸风险


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些指标可以帮助我们监控市场风险?()

    A.客户保证金率

    B.头寸delta敞口

    C.头寸VAR值

    D.业务资金额度占用率


    答案：BC

  • 第14题：

    以下哪一项不属于管理控制市场风险的常用办法？（ ）

    A．对总交易头寸或净交易头寸设定限额

    B．主动减少交易，采取风险回避策略

    C．市场风险对冲

    D．配置经济资本抵御可能造成的损失


    正确答案：B

  • 第15题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

    A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第16题：

    VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。

    A:数据来源
    B:样本变化
    C:模型选择
    D:头寸变化

    答案：A,B
    解析：
    VaR对风险的度量存在误差，主要有以下原因：①VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。

  • 第17题：

    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )


    答案：错
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  • 第18题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    国际投资头寸表主要反映经济交易带来的对外资产与负债头寸的变化、对外资产与负债本身价格的变化、汇率变化导致对外资产与负债价格的变化。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。

    • A、VaR分析
    • B、事后检验
    • C、敏感性分析
    • D、压力测试

    正确答案:A

  • 第21题：

    判断题
    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    VaR是指在一定的持有期和给定的（  ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
    A

    置信水平

    B

    敏感水平

    C

    统计分布

    D

    潜在风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。
    A

    累计外汇敞口头寸比例

    B

    利率风险敏感度

    C

    外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

    D

    累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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