关于套利，以下说法正确的是()。A:套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B:套利获得利润的关键是价差的变动 C:套利和期货投机是截然不同的交易方式 D:套利属于单向投机

题目
关于套利，以下说法正确的是()。

A:套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B:套利获得利润的关键是价差的变动
C:套利和期货投机是截然不同的交易方式
D:套利属于单向投机
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1.关于套利交易，说法正确的是（ ）。A．套利交易的原理是“一价定律”B．套利盈亏取决于两个不同时点差价变化C．套利交易是期货投机交易的特殊形式D．套利既没有风险，又能取得稳定的收入

2.关于套利，下列说法正确的是（ ）。A．套利和期货投机是截然不同的交易方式B．套利获得利润的关键是差价的变动C．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化D．套利对于单向投机，有很高的风险

3.以下关于期现套利说法，正确的有( )。A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B．期现套利不属于严格意义的套利交易C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

4.关于套利交易，以下说法正确的有（ ）。A．套利行为不利于市场流动性的提高B．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平C．价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多D．国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策

参考答案和解析
答案：B
解析：
所谓套利是指在买入（卖出）一种资产的同时卖出（买入）另一个暂时出现不合理价差的相同或相关资产，并在未来某个时间将两个头寸同时平仓获取利润的交易方式。套利的经济学原理是“一价定律”。期货套利相对于单向投机而言，具有相对较低的交易风险，同时又能取得较为稳定的交易收入，是一种比较稳健的交易方式。
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  • 第1题：

    关于套利交易，以下说法正确的是（ ）。

    A．套利行为有利于市场流动性的提高

    B．有助于价格发现功能的发挥

    C．国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策

    D．价差越大，套利的积极性越高，参与者也越多

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD
    套利试图发现不合理价差后获利，价差越大，参与套利越有价值，有利于被扭曲的价格回复到正常水平，有利于期货价格发现功能的发挥，增强市场有效性,因而交易所对此鼓励和给予优惠。

  • 第2题：

    关于套利交易，以下说法正确的有（ ）。

    A．套利行为有利于市场流动性的提高

    B．有助于价格发现功能的发挥

    C．价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多

    D．国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第4题：

    关于跨品种套利，说法正确的有（ ）。

    A. 股票指数期货与股票指数间套利属于跨品种套利
    B. 小麦期货与玉米期货套利属于跨品种套利
    C. 铜期货与铝期货间套利属于跨品种套利
    D. 大豆. 豆油和豆粕期货间套利属于跨品种套利

    答案：B,C,D
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利(B、C两项)；②原材料与成品之间的套利(D项)。

  • 第5题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第6题：

    关于期货套利的说法，正确的是（ ）。

    A、期货套利交易赚取的价格变动的收益
    B、期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
    C、价差套利根据所选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
    D、利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利，称为价差套

    答案：B,C,D
    解析：
    A项期货套利交易赚取的是期货市场上不同合约之间价差变动的收益。

  • 第7题：

    下列关于期货套利的说法，正确的是（ ）。
    A、利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易
    B、套利是与投机不同的交易方式
    C、套利交易中关注的是合约的绝对价格水平
    D、套利者在一段时间内只做买或卖


    答案：B
    解析：
    利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为期现套利;套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格变动套取利润，其关心和研究的是相对价差的变化；期货投机交易在一段时间内只做买或卖，套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。

  • 第8题：

    关于套利交易，说法正确的是（）。

    • A、套利交易的原理是"一价定律"
    • B、套利盈亏取决于两个不同时点差价变化
    • C、套利交易是期货投机交易的特殊形式
    • D、套利既没有风险，又能取得稳定的收入

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。

    • A、折价套利会导致ETF总份额扩大
    • B、溢价套利会导致ETF总份额减少
    • C、套利机会是一直存在的
    • D、套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致

    正确答案:D

  • 第10题：

    关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。

    • A、是金融工程的核心分析原理
    • B、确定资产在市场均衡状态下的价格
    • C、无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态
    • D、抓住了金融市场均衡的本质

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    下列关于ETF的套利说法正确的是（）。
    A

    折价套利会导致ETF总份额扩大

    B

    溢价套利会导致ETF总份额减少

    C

    套利机会是一直存在的

    D

    套利活动使得ETF二级市场价格与份额净值趋于一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下几种说法正确的是（）。
    A

    正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限

    B

    反向市场的牛市套利价差扩大获利无限

    C

    正向市场的熊市套利价差扩大获利无限

    D

    反向市场的熊市套利价差缩小获利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于套利，以下说法正确的是（ ）。

    A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

    B．套利获得利润的关键是价差的变动

    C．套利和期货投机是截然不同的交易方式

    D．套利属于单向投机


    正确答案：B

  • 第14题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。

    A:套利的经济学原理是“一价定律”
    B:套利是期货投机的特殊方式
    C:期货套利属于单向投机
    D:套利获得利润的关键就是价差的变化

    答案：C
    解析：
    所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约.同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。

  • 第15题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（ ）。
    A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
    C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化


    答案：C
    解析：
    套利是指同时买进和卖出两张不同种 类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合 约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间 的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向 投机，所以C项说法错误。

  • 第16题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第17题：

    以下关于股指期现套利的说法，正确的有（）。

    A.当期货价格高估时，可进行正向套利
    B.当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润
    C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大
    D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，在判断是否存在期现套利机会时，依据现货指数来确定股指期货理论价格非常关键，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。

  • 第18题：

    下列关于跨品种套利的说法，正确的是（）。

    A、跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
    B、跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
    C、小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利
    D、大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利

    答案：C
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。@##

  • 第19题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第20题：

    以下几种说法正确的是（）。

    • A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
    • B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
    • C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
    • D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

    正确答案:A

  • 第21题：

    以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

    • A、当期价高估时，可以进行反向套利
    • B、当期价低估时，可以进行正向套利
    • C、当期价高估时，可以进行正向套利
    • D、当期价低估时，可以进行反向套利

    正确答案:C,D

  • 第22题：

    单选题
    下列关于跨品种套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利

    B

    跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货

    C

    小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利

    D

    大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利


    正确答案： B
    解析：
    跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。

  • 第23题：

    多选题
    以下关于股指期现套利的描述，正确的是()
    A

    当期价高估时，可以进行反向套利

    B

    当期价低估时，可以进行正向套利

    C

    当期价高估时，可以进行正向套利

    D

    当期价低估时，可以进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析： 当期价高估时，可以进行正向套利。

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