第1题:
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
第2题:
根据资本资产定价模型,资产期望收益率由______确定。( )
A.无风险利率
B.市场风险溢价
C.资产权重
D.贝塔系数
E.相关系数
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
第10题:
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
第11题:
被低估
被高估
定价公平
价格无法判断
第12题:
被低估
被高估
定价公平
价格无法判断
第13题:
根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )
A.正确
B.错误
第14题:
根据资本资产定价模型,证券的β系数越大,证券的期望收益率越高。( )
此题为判断题(对,错)。
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
任意证券或组合的期望收益率由()构成。
第21题:
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
第22题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第23题:
被低估
被高估
定价公平
价格无法判断