对二叉树模型说法正确是（ ）。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

题目
对二叉树模型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
相似考题

1.传统阿尔法策略源于以下哪类模型( )。A.CAPMB.APTC.BSMD.二叉树

2.最常用的估计风险调整贴现率的方法是()。A、CAPMB、二叉树模型C、BS模型D、三因子定价模型

3.由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展，就是单期二叉树模型的两次应用。（ ）

4.由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（ ）

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  • 第1题：

    一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）


    正确答案：A
    一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。

  • 第2题：

    下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（　　）。



    答案：A,C,D
    解析：
    期数越多，与BS模型的差额越小，所以选项B不正确。

  • 第3题：

    对二叉树摸型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第4题：

    下列是期权定价模型的是（）

    Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型



    答案：A,B,C
    解析：
    １.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱

  • 第5题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第6题：

    简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？


    正确答案:二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。

  • 第7题：

    对利率互换合约的定价可以采取（）思路。

    • A、利用FRA定价
    • B、二叉树模型
    • C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
    • D、由债券价格定价

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    如何用二叉树模型给美式期权定价？


    正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。

  • 第9题：

    问答题
    如何用二叉树模型给美式期权定价？

    正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

    B

    在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

    C

    在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

    D

    在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近


    正确答案： A
    解析：
    二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　　）。
    A

    二叉树模型是一种近似的方法

    B

    将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的

    C

    期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

    D

    二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系


    正确答案： D
    解析：
    二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克-斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。

  • 第12题：

    判断题
    二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。（ ）


    正确答案：B
    最简单的二叉树模型为离散时间模型的二叉树模型。

  • 第14题：

    对二叉树模型说法正确是（）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第15题：

    对二叉树摸型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第16题：

    下列是期权定价模型的是，除了（）

    Ａ几何布朗运动
    ＢＢ－S-M模型布莱
    Ｃ二叉树模型
    Ｄ单步单模型



    答案：D
    解析：
    １.几何布朗运动
    ２.Ｂ－S-M模型布莱
    ３.二叉树模型

  • 第17题：

    采用倒推法的期权定价模型包括（）

    • A、BS公式
    • B、二叉树模型
    • C、隐性差分法
    • D、蒙特卡罗模拟

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    对二又树模型说法正确是（）。

    • A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    • B、模型思路简洁、应用广泛
    • C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    • D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    判断题
    期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对利率互换合约的定价可以采取（）思路。
    A

    利用FRA定价

    B

    二叉树模型

    C

    布莱克•斯科尔斯•莫顿模型

    D

    由债券价格定价


    正确答案： B,D
    解析： 利率互换的定价方式有两种，一种是把利率互换视为两个债券的差，另一种是将利率互换视为FRA组成的交易组合。

  • 第22题：

    多选题
    对二叉树模型说法正确的是（　　）。
    A

    模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

    B

    模型思路简洁、应用广泛

    C

    步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

    D

    当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能


    正确答案： A,C
    解析：
    D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第23题：

    多选题
    对二又树模型说法正确是（）。
    A

    模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

    B

    模型思路简洁、应用广泛

    C

    步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

    D

    当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能


    正确答案： A,B
    解析： 二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

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