回归检验法可以处理回归模型中常见的（ ）问题。A.异方差性 B.序列相关性 C.多重共线性 D.同方差性

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

答案：B

解析：

对于不同的样本点，随机误差项之间存在某种相关性。则出现序列相关性。如里只出现

则认为模型存在自相关。自相关是指模型的误差项间存在相关性。一旦发生自身相关，意味着数据中存在自变量所没有解释的某种形态。由于这个原因，自相关的存在，说明模型环不够完善。

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

• A、异方差问题
• B、多重共线性问题
• C、序列相关性问题
• D、设定误差问题

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

答案：D

解析：

DW检验法是用于检验序列相关性的方法。DW检验示意图如图3-2所示。当DW=0．384时，可知模型存在一阶正自相关问题。

图3-2D．W．检验示意图

第21题：

下列关于异方差性、自相关性和多重共线性的说法，正确的有（）。

• A、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都会导致参数显著性检验失去意义
• B、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，利用普通最小二乘法的估计量都存在
• C、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，仍然可以进行模型预测
• D、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，如果参数估计量存在，那么都具有有效性
• E、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都可以通过一定的方法进行补救

第22题：

逐步回归法既检验又修正了（）

• A、异方差性
• B、自相关性
• C、随机解释变量
• D、多重共线性

第23题：