回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。 Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ.随机误差项服从正态分布 Ⅲ.各个随机误差项的方差相同 Ⅳ.各个随机误差项之间不相关 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

题目
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

相似考题

1.线性回归的基本假设不包括哪个()A.随机误差项是一个期望值为0的随机变量B.对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差C.随机误差项彼此相关D.解释变量是确定性变量不是随机变量，与随机误差项之间相互独立E.随机误差项服从正态分布

2.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且()A.与被解释变量iY不相关;B.随机误差项iu不相关;C.与回归值i Yˆ不相关;D.以上说法均不对。

3.关于多元线性回归分析应满足的基本假定,以下说法错误的是( )。A.随机误差项服从正态分布B.随机误差项异方差C.随机误差项零均值D.自变量彼此间无多重共线性

4.根据以下内容，回答20~23题。在金融市场分析中，回归分析是重要的基础统计分析方法。回归分析是描述和评估给定变量与一个或多个变量线性依存关系的方法。一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（ ）。A．回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。B．在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。C．误差项ε的方差为零。D．误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N(0，σ2)。

更多“回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。 Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ.随机误差项服从正态分布 Ⅲ.各个随机误差项的方差相同 Ⅳ.各个随机误差项之间不相关 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ”相关问题

  • 第1题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    A.解释变量为非随机的

    B.随机误差项为一阶自回归形式

    C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

    D.线性回归模型只能为一元回归形式


    参考答案：D

  • 第2题：

    线性回归分析的前提假设有

    A.变量总体服从正态分布
    B.个体间随机误差相互独立
    C.自变量的个数多于因变量的个数
    D.因变量和自变量之间存在线性关系

    答案：A,B,D
    解析：
    线性回归分析的箭提假设包括：①自变量与因变量在总体上具有线性关系；②回归分析中的因变量服从正态分布；③某一个自变量值对应的一组因变量值与另一个自变量值对应的因变量值之间没有关系，彼此独立；④不同的自变量所产生的误差之间应该独立；⑤误差应具有等分散性的特点。

  • 第3题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第4题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型早回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关=常数
    Ⅱ.
    Ⅲ.每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    一元线性回归模型为:，其中yi为被解释变量；xi为解释变量；μi是一个随机变量，称为随机项。随机项μi满足如下基本假定:①每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且；②每个随机相Ri均互不相关，即；③随机项Ri与自变量的任一观察值xi不相关,即:


  • 第5题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关
    Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ2=常数
    Ⅲ.每个i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。

    A.自相关性
    B.异方差性
    C.与被解释变量不相关
    D.与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第7题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假硅是( )。

    A: 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    B: 随机误差项服从止态分布
    C: 并个随机误差项的方差相同
    D: 并个随机误差项之叫不相关

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第8题：

    一元线性回归分析是建立在一系列假设基础上的，这些假设包括对于自变量x的假设，以及对随机误差项C的假设，包括( )。

    A: 因变量B．自变量之间具有线性关系
    B: 自变量是随机的
    C: 误差项的方差为0。
    D: 误差项是独立随机变量且服从止态分布

    答案：A,D
    解析：
    一般地，在作一元线性回归分析过程巾，回归分析是建立-系列假设基础上的，
    这些假设为：①因变量y于自变量x之间具有线性关系；②在重复抽样巾，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的，③随机误差顶c的均值为零，方差为常数，④随机误差项c的方差为常数：⑤随机误差项μ 之刚是独立随机变量且服从正态分布，即,μ ~N (O,?)。

  • 第9题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    • A、解释变量为非随机的
    • B、随机误差项为一阶自回归形式
    • C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
    • D、线性回归模型只能为一元回归形式

    正确答案:D

  • 第10题：

    按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

    • A、与随机误差项不相关
    • B、与残差项不相关
    • C、与被解释变量不相关
    • D、与回归值不相关

    正确答案:A

  • 第11题：

    下列对于非线性回归的说法正确的是（）

    • A、回归分析中，依据描述自变量与因变量之间因果关系的函数表达式是线性的还是非线性的，分为线性回归分析和非线性回归分析
    • B、对具有非线性关系的因变量与自变量的数据进行的回归分析
    • C、处理非线性回归的基本方法是，通过变量变换，将非线性回归化为线性回归，然后用线性回归方法处理
    • D、通常线性回归分析法是最基本的分析方法，遇到非线性回归问题可以借助数学手段化为线性回归问题处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    单选题
    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是()。 I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ 随机误差项服从正态分布 Ⅲ 各个随机误差项的方差相同 Ⅳ 各个随机误差项之间不相关
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析： 一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0，V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第13题：

    按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。

    A.与随机误差项不相关
    B.与残差项不相关
    C.与被解释变量不相关
    D.与回归值不相关

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项μi自变量的任一观察值xi不相关
    Ⅱ.E（μi）=0，V（μi）=σμ^2=常数
    Ⅲ.线每个μi为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    一元线性回归模型为：yi=α十βxi+μi，（i=1，2，3，....），其中yi为被解释变量；xi为解释变量；μi是一个随机变量，称为随机项。随机项μi满足如下基本假定：①每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（μi）=0，V（μi）=σμ∧2=常数；②每个随机项μi均互不相关，即：Cov（μi，μj）=0 （i≠j）；③随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即：Cov（μi，xi）=0 （i=1，2，3，...，n）。

  • 第15题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第16题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
    I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ 随机误差项服从正态分布
    Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第17题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。

    A: 自相关性
    B: 异方差性
    C: 与被解释变量不相关
    D: 与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（　　）。


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第19题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。

    A.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关
    B.E（μi）=0，V（μi）=σu2=常数
    C.每个随机项μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    D.每个随机项μi之间均互不相关

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一元线性回归模型为：yi=α+βxi+μi，（i=1，2，3，…，n），其中，yi称为因变量或被解释变量；xi称为自变量或解释变量；μi是一个随机变量，称为随机（扰动）项；α和β是两个常数，称为回归参数；下标i表示变量的第i个观察值或随机项。随机项满足如下基本假定：
    假定1，每个“μi=（i=1，2，3，…，n）”均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（μi）=0，y（μi）=σμ2=常数。
    假定2，每个随机项，μi均互不相关，即：Cov（μi,μj）=O（i≠j）。
    假定3，随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即：Cov（μi，μj）=（i=1，2，3，…，n）

  • 第20题：

    应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）

    • A、 解释变量为非随机的
    • B、 被解释变量为非随机的
    • C、 线性回归模型中不能含有滞后内生变量
    • D、 随机误差项服从一阶自回归

    正确答案:B

  • 第21题：

    如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。


    正确答案:常数

  • 第22题：

    一下对非线性回归的说法正确的是（）

    • A、回归分析中，依据描述的自变量与因变量之间的因果关系的函数表达式是线性还是非线性的，分为线性回归分析和非线性回归分析
    • B、对具有非线性关系的因变量与自变量进行回归分析
    • C、处理非线性回归的基本方法是，通过变量变换，将非线性回归化为线性回归，然后用线性回归方法处理
    • D、通常线性回归分析方法是最基本的分析方法，遇到非线性回归问题可以借助教学手段化为线性回归问题处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（）

    • A、回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。
    • B、在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。
    • C、误差项ε的方差为零。
    • D、误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N（0，σ2）。

    正确答案:A,B,D

  • 第24题：

    多选题
    多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（　　）
    A

    解释变量之间不存在线性关系

    B

    自变量x1，x2，…，xk是随机变量

    C

    所有随机误差项μ的均值为1

    D

    所有随机误差项μ服从正态分布N（0，σ2）


    正确答案： C,A
    解析：
    多元线性回归模型满足如下基本假定：
    ①零均值假定，即E（μi）＝0（i＝1，2，…，n）；
    ②同方差与无自相关假定，即随机扰动项的方差和协方差满足：
    Var（μi）＝σ2＝常数（i＝1，2，…，n）
    Cov（μi，μj）＝0（i≠j）
    ③无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系；
    ④随机扰动项与解释变量互不相关，即：Cov（μi，xji）＝0（i＝1，2，…，n；j＝1，2，…，k）；
    ⑤正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。

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