套利组合存在的可能性的条件有（ ）。A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B．资产价格存在稳定性C．套利组合表现为能够产生正的收益率D．套利组合可以为零收益

题目

套利组合存在的可能性的条件有（ ）。

A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

B．资产价格存在稳定性

C．套利组合表现为能够产生正的收益率

D．套利组合可以为零收益

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1.关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )．A．不需要投资者增加任何投资B．套利组合中各种证券的权数加总为零C．套利组合的预期收益率必须为正数D．套利组合因素灵敏度系数为1

2.套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零

3.无风险套利机会存在的充分必要条件（ ）。 A．初始净投资为零 B．套利组合终值大于零 C．套利组合期望值大于零 D．以上说法均正确

4.套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零

更多“套利组合存在的可能性的条件有( )。A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B.资 ”相关问题

  • 第1题：

    只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（ ）

    A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

    B．资产价格存在稳定性

    C．套利组合表现为能够产生正的收益率

    D．套利组合可以为零收益


    正确答案：AC

  • 第2题：

    关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。

    A:不需要投资者增加任何投资
    B:套利组合中各种证券的权数加总为零
    C:套利组合的预期收益率必须为正数
    D:套利组合因素灵敏度系数为1

    答案：D
    解析：
    D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

  • 第3题：

    以下关于套利定价理论说法正确的有（）

    A．套利定价理论建立在因素模型基础上

    B．套利组合是“零投资组合”

    C．套利组合是无增加风险的

    D．套利组合收益率大于零


    套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表证券收益率的一些基本因素;套利定价理论可以被认为是一种广义的资本资产定价模型;套利行为是现代有效市场形成（即市场均衡价格形成）的一个决定因素。;当投资者可以构建一个能产生无风险利润的零投资证券组合时，套利机会就出现了

  • 第4题：

    套利组合存在的可能性的条件有（ ）。
    益
    A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
    B.资产价格存在稳定性
    C.套利组合表现为能够产生正的收益率
    D.套利组合可以为零收


    答案：A,C
    解析：
    。要实现一个风险套利组合，应当满足的条件是：首先，套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合；其次，套利组合表现为能够产生正的收益率。

  • 第5题：

    关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（ ）。
    A.不需要投资者增加任何投资
    B.套利组合中各种证券的权数加总为零
    C.套利组合的预期收益率必须为正数
    D.套利组合因素灵敏度系数为1


    答案：D
    解析：
    D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

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