经典绩效衡量方法存在的问题有( )。
A.CAPM模型的有效性问题
B.SM1误差可能引致的绩效衡量误差
C.基金组合的风险水平并非一成不变
D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
第1题:
经典绩效衡量方法存在的问题有( )。
A.CAPM模型的有效性问题
B.SML误差可能引致的绩效衡量误差
C.基金组合的风险水平并非一成不变
D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
第2题:
误差修正模型的优点有
A.消除了变量可能存在的趋势因素,从而避免了虚假回归问题
B.消除模型可能存在的多重共线性问题
C.保证了变量水平值的信息没有被忽视
D.该模型可以用经典的回归方法进行估计
第3题:
如果回归模型的戈德菲尔德-匡特检验显著,则该模型可能存在的问题是()。
A.异方差问题
B.自相关性问题
C.多重共线性问题
D.模型设定误差问题
第4题:
第5题:
误差修正模型的优点包括
A.一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素,从而避免了虚假回归问题
B.一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题
C.误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视
D.由于误差修正项本身的平稳性,使得该模型可以用经典的回归方法进行估计,尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来进行选取