在现实中，投资者多利用股指期货对投资组合的贝塔系数进行修正。

题目

在现实中，投资者多利用股指期货对投资组合的贝塔系数进行修正。

相似考题

1.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

2.投资者持有债券组合，可以利用（ ）对于其组合进行风险管理。A.外汇期货 B.利率期货 C.股指期货 D.股票期货

3.投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。 A.卖出300 B.卖出360 C.买入300 D.买入360

4.投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300 B. 卖出360 C. 买入300 D. 买入360

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  • 第1题：

    在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。()


    答案：错
    解析：
    股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第2题：

    投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。

    A、卖出300
    B、卖出360
    C、买入300
    D、买入360

    答案：B
    解析：
    进行股指期货卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而大盘下跌而影响股票组合的收益。依照题意，投资者预进行的是卖出股指期货套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=[现货总价值／(期货指数点每点乘数)]β系数，故本题应该卖出的股指期货合约数=[30000000／(1000100)]1．
    2=360(手)。

  • 第3题：

    某基金拟长期持有贝塔为2.0、市值为￥1000万的股票组合，由于担心短期内股票价格下跌，决定利用股指期货进行套期保值。已知每份股指期货合约的面值为￥100万，那么，正确的做法是（）

    A．做空10份股指期货合约

    B．做多10份股指期货合约

    C．做空20份股指期货合约

    D．做多20份股指期货合约


    做空 20 份股指期货合约

  • 第4题：

    投资者（ ）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

    A、投资者担心股市大盘上涨
    B、投资者担心股市大盘下跌
    C、投资者持有股票组合
    D、投资者计划未来持有股票组合

    答案：B,C
    解析：
    进行股指期货卖出套期保值的情形主要是:投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。

  • 第5题：

    投资者持有债券组合，可以利用（ ）对于其组合进行风险管理。

    A、外汇期货
    B、利率期货
    C、股指期货
    D、股票期货

    答案：B
    解析：
    短期资金利率、短期存单和债券等利率类金融工具为期货合约交易标的物的期货品种称为利率期货。投资者可以利用利率期货管理和对冲利率变动引起的价格风险。

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