假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。A．这个证券市场处于均衡状态B．这个证券市场不处于均衡状态C．证券A的单位系统风险补偿为0.05D．证券B的单位系统风险补偿为0.075

题目

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。

A．这个证券市场处于均衡状态

B．这个证券市场不处于均衡状态

C．证券A的单位系统风险补偿为0.05

D．证券B的单位系统风险补偿为0.075

相似考题

1.假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，( )。A.这个证券市场处于均衡状态B.这个证券市场不处于均衡状态C.证券A的单位系统风险补偿为0.05D.证券B的单位系统风险补偿为0.075

2.假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）

3.假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（　　）。 Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05 Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。

更多“假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为O.6和1.2,无 ”相关问题

  • 第1题：

    假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
    Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态
    Ⅱ这个证券市场处于均衡状态
    Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0．05
    Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0．075

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：

  • 第2题：

    假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。
    Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态
    Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态
    Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05
    Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为06和12，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
    ①这个证券市场不处于均衡状态
    ②这个证券市场处于均衡状态
    ③证券A的单位系统风险补偿为005
    ④证券B的单位系统风险补偿为0075

    A.①③
    B.①④
    C.①③④
    D.②③④

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）


    答案：错
    解析：
    证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第5题：

    假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。
    I 这个证券市场不处于均衡状态
    Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态
    Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0．05
    Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0．075

    A.I、Ⅲ
    B.I、Ⅳ
    C.I、Ⅲ、IV
    D.Ⅱ、 Ⅲ、IV

    答案：C
    解析：
    根据证券市场线,证券A的单位系统风险补偿为

    证券B的单位系统风险补偿为

    当市场均衡时,单位系统风险补偿应该相同。

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