关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）>0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
题目
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）>0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
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参考答案和解析
正确答案：A
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第1题：
根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：套利组合需满足3个条件:该组合中各种证券的权数等于0;该组合因素灵敏度为零:该组合具有正的期望收益率. -
第2题：
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
①该组合的期望收益率大于0
②该组合中各种证券的权数之和等于0
③该组合中各种证券的权数之和等于1
①V该组合的因素灵敏度系数等于0A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②④答案：D解析：套利组合需满足三个条件：（1）该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。 -
第3题：
【2010年5月真题·单选】关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。
A．该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn bn=0
C．该组合具有正的期望收益率，即xlE(rl)+x2E(r2)+…+xnE(rn)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
该组合中各种证券的权数满足 x1 + x2 +…+ xn =1 -
第4题：
根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（ ）。
A、该组合的期望收益率大于0
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0答案：C解析：C
所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零；组合因素灵敏度系数为零；组合具有正的期望收益率。 -
第5题：
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。A:该组合的期望收益率大于0
B:该组合中各种证券的权数之和等于0
C:该组合中各种证券的权数之和等于1
D:该组合的因素灵敏度系数等于答案：A,B,D解析：题干中A、B、D三项都是套利组合满足的条件。