证券投资组合理论的基本假设投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

题目

证券投资组合理论的基本假设

投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

相似考题

1.以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

2.投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。( )

3.投资组合理论的基本假设是（ ）。A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合B．投资者是不知足的和厌恶风险的C．投资者总是希望持有有效资产组合D．投资者的投资为多个投资期

4.现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )

更多“证券投资组合理论的基本假设 投资组合理论中,风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资 ”相关问题

  • 第1题：

    下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

    A.证券市场有效
    B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
    C.投资者都是风险厌恶的
    D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指()。

    A:可行域内部的所有组合
    B:可行域内部任意可行组合
    C:可行域的左边界上的任意可行组合
    D:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合

    答案：D
    解析：
    投资者的偏好具有某种共性，在这个共性下，某些证券组合将被所有投资者视为差的，排除掉那些被所有投资者都认为差的组合，余下的组合被称为“有效证券组合”。

  • 第3题：

    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

    A.厌恶风险
    B.喜好风险
    C.厌恶投资
    D.喜好投资

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第4题：

    以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

    A.证券市场是有效的
    B.投资者风险厌恶
    C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    （ ）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

    A.马可维茨的证券组合理论
    B.法玛的有效市场假说
    C.夏普的单一指数模型
    D.套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

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