由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。（ ）

题目

由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。（ ）

相似考题

1.牛市套利即买进套利，熊市套利即卖出套利。 （ ）

2.当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取（ ）方式以获得预期的利润。A．买进套利B．卖出套利C．买进套利或卖出套利D．不进行套利

3.套利者在卖出近期合约的同时买进远期合约而进行的套利活动是( )A.跨期套利B. 跨市套利C. 牛市套利D. 熊市套利E. 蝶式套利

4.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是( )。A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利

参考答案和解析
正确答案：×
利率的调整直接影响到证券的定价，对已有的套利会直接产生影响虽然套利组合同时有买进与卖出的头寸，但会由于资产不完全相同、基差风险等不能完全避免利率的影响
更多“由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸,所以利率变动对套利组合没有影响。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取( )方式以获得预期的利润。

    A．买进套利

    B．卖出套利

    C．买进套利或卖出套利

    D．不进行套利


    正确答案：A
    套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。

  • 第2题：

    由于套利策略要求同时买进与卖出不同资产的头寸，所以利率变动对套利组合没有影响.（）


    答案：错
    解析：
    套利面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。其中，市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险利率的调整直接影响到证券的定价，对已有的套利会直接产生影响。

  • 第3题：

    投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（ ）。

    A、买进“国债B”的同时卖出“国债A”
    B、同时卖出“国债A”和“国债B”
    C、买进“国债A”的同时卖出“国债B”
    D、同时买进“国债A”和“国债B”

    答案：A
    解析：
    一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益；市场利率下降，标的物期限较长的国债期货合约价格的涨幅会大于期限较短的国债期货合约的涨幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的多头
    和较短期国债期货的空头，以获取套利收益。

  • 第4题：

    由于套利策略要求同时买进与卖出不同资产的头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。()


    答案：错
    解析：
    套利面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。其中，市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险。利率的调整直接影响到证券的定价，对已有的套利会直接产生影响。

  • 第5题：

    同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令是（）。

    A.套利市价指令
    B.套利限价指令
    C.跨期套利指令
    D.跨品种套利指令

    答案：D
    解析：
    跨品种套利指令是指同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令。

相关内容