假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线
题目
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（ ）。
A．双曲线
B．椭圆
C．直线
D．射线
相似考题
参考答案和解析
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第1题：
证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。A、两个证券之间具有完全正相关性
B、两个证券彼此之间风险完全抵消
C、两个证券之间相关性稍差
D、两个证券组合的风险很大
参考答案：B
-
第2题：
在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。
A．一条光滑的曲线段
B．一条折线
C．一条直线段
D．一个无限区域
E．一个三角形封闭区域
正确答案：ABC
相关系数取值在什么范围，可行域相应的形状。 -
第3题：
在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。
A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B．可能是均值标准差平面上一条折线段
C．可能是均值标准差平面上一条直线段
D．可能是均值标准差平面上一个无限区域
E．是均值标准差平面上一个三角形区域
正确答案：ABC
-
第4题：
在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。 -
第5题：
在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
C. 一条直线段 D. 一个无限区域答案：A,B,C解析：在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。 -
第6题：
在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。A:一条曲线
B:一条直线
C:无限区域
D:有限区域答案：C解析：假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。 -
第7题：
当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）答案：对解析：当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线；两证券 不相关时，可行域是平面上的一条曲线；多种证券组合的可行域，可能不再局限于一条曲线上， 而是坐标系中的一个区域。 -
第8题：
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关
B:完全负相关
C:正相关
D:负相关答案：A解析：两种证券A、E的证券组合P的方差为：
当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：
-
第9题：
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－
标准差坐标系中的结合线为( )。A: 双曲线
B: 椭圆
C: 直线
D: 射线答案：C解析：假设两个证券为A和B，由于A和B完全正相关，也即相关系数pAB=I，此时A与B
之间是线性关系，因此，由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。 -
第10题：
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
正确答案:正确 -
第11题：
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A,B,C -
第12题：
单选题假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为（ ）。A双曲线
B椭圆
C直线
D射线
正确答案： A解析：
A与B完全正相关，即相关系数ρAB=1，此时A与B之间是线性关系，因此，由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。 -
第13题：
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。
A、双曲线
B、射线
C、折线
D、线段
参考答案：D
-
第14题：
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A．-1
B．-0.5
C．0.5
D．1
正确答案：AB
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第15题：
在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。
Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。 -
第16题：
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（ ）。A、双曲线
B、椭圆
C、直线
D、射线答案：C解析：A与B完全正相关，即相关系数PAB=1，此时A与B之间是线性关系，因此，由证券A与证券B构成的结合线是连接这两点的直线。 -
第17题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%答案：A,D解析：【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。 -
第18题：
假定不允许卖空，当两个证券完全相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（）。
A.双曲线 B.椭圆 C.直线 D.射线答案：C解析：答案为C。A与B完全正相关，即相关系数为1，此时A与B之间是线性关系，因此，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。 -
第19题：
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0
B:05
C:-1
D:1答案：C解析：标准差为0的证券组合，即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时，即两种证券完全负相关，那么，可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。 -
第20题：
在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段答案：B,C,D解析：当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@## -
第21题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P为最小方差证券组合
- B、最小方差证券组合为B
- C、最小方差证券组合为36%A+64%B
- D、最小方差证券组合的方差为30%
正确答案:B,D -
第22题：
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A,B,C -
第23题：
在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
- A、-1
- B、-0.5
- C、0
- D、0.5
正确答案:A -
第24题：
单选题在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析：
当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。