证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（ ）。A．詹森指数B．夏普指数C．特雷尔指数D．恩格尔指数
题目
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（ ）。
A．詹森指数
B．夏普指数
C．特雷尔指数
D．恩格尔指数
相似考题
更多“证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为( )。 A.詹森指 ”相关问题
-
第1题：
下列关于詹森指数的说法正确的有（ ）。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差
D．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
正确答案：ABCD
【解析】本题考查詹森指数的内容。ABCD选项都正确。 -
第2题：
关于詹森指数，下列说法正确的是( )。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
正确答案：ABCD
-
第3题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A．-0.22
B．0
C．0.22
D．0.3
正确答案：C
-
第4题：
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数答案：C解析：詹森指数是由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 -
第5题：
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为（）。A:特雷诺指数
B:道琼斯指数
C:詹森指数
D:夏普指数答案：C解析：詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 -
第6题：
关于詹森指数，下列说法正确的是()。A:詹森指数是1969年由詹森提出的
B:数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差答案：A,B,C,D解析：詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。 -
第7题：
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()答案：对解析： -
第8题：
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效( )。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价答案：C解析：
以该证券组合的绩效好于市场组合。 -
第9题：
资本的市场线是由（）组合构成的。
- A、无风险收益率与市场证券组合
- B、风险收益率与市场证券组合
- C、有效证券组合的预期收益与标准差
- D、有效证券组合的预期收益与风险收益
正确答案:A -
第10题：
关于詹森指数，下列说法正确的有（）。
- A、詹森指数是1969年由詹森提出的
- B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
- C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
- D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
正确答案:A,B,C,D -
第11题：
单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）市场绩效。A低于
B高于
C等于
D无法比较
正确答案： B解析： -
第12题：
单选题资本的市场线是由（）组合构成的。A无风险收益率与市场证券组合
B风险收益率与市场证券组合
C有效证券组合的预期收益与标准差
D有效证券组合的预期收益与风险收益
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12
参考答案：B
-
第14题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03
正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
-
第15题：
詹森指数的指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）
正确答案：√
-
第16题：
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。A、特雷诺指数
B、道琼斯指数
C、詹森指数
D、夏普指数答案：C解析：詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 -
第17题：
假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%
B:14%
C:15%
D:16%答案：A解析：根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。 -
第18题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0. 03，市场组合的期望收益 率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A. -0. 022 B. 0
C. 0. 022 D. 0. 03答案：C解析：JP = 0. 16 —[0. 03 + (0. 12-0. 03) X1. 2] = 0. 022。 -
第19题：
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。A.詹森指数法
B.特雷诺指数法
C.信息比率法
D.夏普指数法答案：D解析：用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是夏普指数法。 -
第20题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C -
第21题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C -
第22题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
- A、0.02
- B、0.03
- C、0.075
- D、0.6
正确答案:B -
第23题：
单选题证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。A特雷诺指数
B道琼斯指数
C詹森指数
D夏普指数
正确答案： A解析：
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。