假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

题目

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

相似考题

1.资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦

2.下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定

3.假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

4.假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C.有效组合的非系统风险 为零D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E.有效组合的α系数大于零

参考答案和解析
正确答案：D
更多“假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并 ”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。

    A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合

    B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

    C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    D．资本市场没有摩擦


    正确答案：ACD
    【解析】本题考查资本资产定价模型的假设条件，主要有三项，即选项ACD。

  • 第2题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


    正确答案：D
    考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P328。

  • 第3题：

    反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。


    正确答案：√

  • 第4题：

    资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 （ ）


    正确答案：√
    资本资产定价模型的假设共有三个：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场无摩擦。

  • 第5题：

    假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）


    答案：错
    解析：
    证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第6题：

    反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。

    A:证券市场线方程
    B:证券特征线方程
    C:资本市场线方程
    D:套利定价方程

    答案：C
    解析：
    证券市场线方程反映证券组合期望收益水平和系统性风险水平之间均衡关系；证券特征线是证券的实际收益率与市场组合实际收益间的回归线；套利定价方程反映证券组合期望收益水平和因素风险溢价水平之间的均衡关系。

  • 第7题：

    为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

    • A、证券A的期望收益率和方差
    • B、证券B的期望收益率和方差
    • C、证券A、B收益率的协方差
    • D、组合中证券A、B所占的比重

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

    • A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    • B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
    • C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    • D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    正确答案:D

  • 第9题：

    某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

    • A、6%
    • B、6.5%
    • C、3%
    • D、8%

    正确答案:B

  • 第10题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第11题：

    马柯威茨的“不满足假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）
    A

    组合P的风险高于X的风险

    B

    组合P的风险高于Y的风险

    C

    组合P的期望收益高于X的期望收益

    D

    组合P的期望收益高于Y的期望收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。

    A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

    B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量

    C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关

    D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    请教:2010－2011年证券从业资格考试《证券投资分析》命题预测试卷(1)第1大题第19小题如何解答?

    【题目描述】

    第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（　）。

     


    正确答案：A

  • 第15题：

    假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）


    正确答案：√

    证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。

  • 第16题：

    已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。
    {图}
    那么，()。

    A:组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
    B:组合P的标准差介于5%～6%之间
    C:组合P的期望收益介于5.O%～5.5%之间
    D:组合P的标准差介于2%～3%之间

    答案：D
    解析：
    证券组合P的期望收益E(rp)=10%*0.3+5%*0.7=6.5%；标准差{图}。

  • 第17题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。

    A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
    C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    答案：D
    解析：
    由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸），即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。

  • 第18题：

    资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
    • B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • C、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
    • D、资本市场没有摩擦

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P的期望收益率为14%
    • B、证券组合P的期望收益率为15%
    • C、证券组合P的方差为20%
    • D、证券组合P的方差为25%

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    资本的市场线是由（）组合构成的。

    • A、无风险收益率与市场证券组合
    • B、风险收益率与市场证券组合
    • C、有效证券组合的预期收益与标准差
    • D、有效证券组合的预期收益与风险收益

    正确答案:A

  • 第21题：

    传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。

    • A、制定投资政策
    • B、证券投资分析
    • C、构建并修正证券投资组合
    • D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

    • A、“不满足假设”
    • B、“风险厌恶假设”
    • C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    单选题
    某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
    A

    6%

    B

    6.5%

    C

    3%

    D

    8%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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