关于套利，以下说法正确的是（ ）。A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化B．套利获得利润的关键是价差的变动C．套利和期货投机是截然不同的交易方式D．套利属于单向投机

题目

关于套利，以下说法正确的是（ ）。

A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

B．套利获得利润的关键是价差的变动

C．套利和期货投机是截然不同的交易方式

D．套利属于单向投机

相似考题

1.关于套利交易，说法正确的是（ ）。A．套利交易的原理是“一价定律”B．套利盈亏取决于两个不同时点差价变化C．套利交易是期货投机交易的特殊形式D．套利既没有风险，又能取得稳定的收入

2.下列关于套利交易的说法，正确的有( )。A．对于投资者而言，套利交易是无风险的B．套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化C．套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会D．套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

3.关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C．正向市场上的套利称为牛市套利D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

4.套期保值和投机套利交易之间的关系().A.性质完全不同：套期保值有盈有亏，但不是目的，最关心自己拥有的或希望拥有的商品价格;投机者的盈亏是最终目的，最关心期货合约本身。B. 两种交易涉及的市场不同：套期保值者一般涉及两个市场，投机者只有一个。C. 两种交易对交易者来说，面临的价格风险和风险收益不同。D. 与投机和套利的“买空卖空”没有区别E. 关系不大

参考答案和解析
正确答案：B
更多“关于套利,以下说法正确的是( )。 A.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B.套 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于套利的说法，正确的有（ ）。

    A．套利者关注的是绝对价格水平

    B．套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式

    C．套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润

    D．套利者同时扮演多头和空头的角色


    正确答案：BD
    套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的一种交易方式。在套利交易中，套利者同时扮演多头和空头的角色。(P127)

  • 第2题：

    关于套利，下列说法正确的是（ ）。

    A．套利和期货投机是截然不同的交易方式

    B．套利获得利润的关键是差价的变动

    C．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

    D．套利对于单向投机，有很高的风险


    正确答案：B
    【解析】套利最终盈亏取决于两个不同时点的差价变化；套利是期货投机的特殊方式；套利对于单向投机，具有相对较低的交易风险。

  • 第3题：

    以下关于期现套利说法，正确的有( )。

    A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

    B．期现套利不属于严格意义的套利交易

    C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

    D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差


    正确答案：AC
    期现套利属于严格意义的套利交易，它关注的是同一期货市场之间的价差。

  • 第4题：

    关于套利，以下说法正确的是()。

    A:套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
    B:套利获得利润的关键是价差的变动
    C:套利和期货投机是截然不同的交易方式
    D:套利属于单向投机

    答案：B
    解析：
    所谓套利是指在买入（卖出）一种资产的同时卖出（买入）另一个暂时出现不合理价差的相同或相关资产，并在未来某个时间将两个头寸同时平仓获取利润的交易方式。套利的经济学原理是“一价定律”。期货套利相对于单向投机而言，具有相对较低的交易风险，同时又能取得较为稳定的交易收入，是一种比较稳健的交易方式。

  • 第5题：

    下列关于套利交易的说法，正确的有（ ）。
    A.对于投资者而言，套利交易是有风险的
    B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
    C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
    D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    答案为ABCD。套利交易就是利用两种资产价格偏离合理区间的机会，建立相应的头寸，以期在未来两种资产的价格返回到合理区间时，对原先头寸进行平仓处理、而获得利润的交易。套利是投资者针对“暂时出现的不合理价格”进行的交易行为，这就决定了套利存在潜在的风险。套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化。套利交易 的着眼点是价差，有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平。

  • 第6题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第7题：

    下列关于套利市价指令的描述中，正确的是()。

    A.套利者需要注明价差的大小
    B.具体成交价差取决于指令执行时点上市场行情的变化
    C.成交速度快
    D.行情变化较大时，成交价差可能与交易者最初意图差距较大

    答案：B,C,D
    解析：
    套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令。在使用这种指令时，套利者不需注明价差的大小，具体成交价差由指令执行时点上的市场行情变化决定。这一指令的优点是成交速度快；缺点是当市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距。

  • 第8题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第9题：

    如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为（ ）。

    A.卖出套利
    B.买入套利
    C.高位套利
    D.低位套利

    答案：A
    解析：
    如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为卖出套利。故本题答案为A。

  • 第10题：

    对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利的是（ ）

    A.现期套利
    B.市场内差价套利
    C.市场间差价套利
    D.跨品种理价套利

    答案：D
    解析：
    跨品种套利是指利用两种相互关联的基本产品之间期货合约价格的差异进行套利。即买入某一交割月份产品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份的产品期货合约，以期在价差出现有利变化时将两种合约对冲平仓了结。

  • 第11题：

    下列属于套利特点的是（）。

    • A、套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
    • B、套利获得利润的关键是差价的变动
    • C、套利和期货投机是截然不同的交易方式
    • D、套利属于单向投机

    正确答案:B

  • 第12题：

    多选题
    以下关于期现套利说法，正确的有（）。
    A

    期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易

    B

    期现套利不属于严格意义的套利交易

    C

    期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系

    D

    期现套利关注的是不同期货市场之间的价差


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。

    A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

    B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

    C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

    D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    下列属于套利特点的是（ ）。 A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B．套利获得利润的关键是差价的变动 C．套利和期货投机是截然不同的交易方式 D．套利属于单向投机


    正确答案：B
    考点：掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。见教材第八章第二节，P383。

  • 第15题：

    下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

    A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
    C.价差套利 D.指数套利


    答案：D
    解析：
    股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

  • 第16题：

    下列关于套利交易的说法，不正确的有（　）。

    A:对于投资者而言，套利交易是无风险的
    B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
    C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
    D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

    答案：A
    解析：
    题干中A项对于投资者而言，套利交易风险很大。

  • 第17题：

    关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（ ）。
    A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
    C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化


    答案：C
    解析：
    套利是指同时买进和卖出两张不同种 类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合 约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间 的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向 投机，所以C项说法错误。

  • 第18题：

    下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

    A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
    B.可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
    C.正向市场上的套利称为牛市套利
    D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

    答案：C
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

  • 第19题：

    关于期货套利的说法，正确的是（ ）。

    A.期货套利交易赚取的价格变动的收益
    B.期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
    C.价差套利根据所选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
    D.利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利，称为价差套

    答案：B,C,D
    解析：
    A项期货套利交易赚取的是期货市场上不同合约之间价差变动的收益。

  • 第20题：

    以下关于股指期现套利的说法，正确的有（）。

    A.当期货价格高估时，可进行正向套利
    B.当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润
    C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大
    D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，在判断是否存在期现套利机会时，依据现货指数来确定股指期货理论价格非常关键，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。

  • 第21题：

    关于期货套利的说法，正确的是（ ）。

    A、期货套利交易赚取的价格变动的收益
    B、期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
    C、价差套利根据所选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
    D、利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利，称为价差套

    答案：B,C,D
    解析：
    A项期货套利交易赚取的是期货市场上不同合约之间价差变动的收益。

  • 第22题：

    关于套利交易，说法正确的是（）。

    • A、套利交易的原理是"一价定律"
    • B、套利盈亏取决于两个不同时点差价变化
    • C、套利交易是期货投机交易的特殊形式
    • D、套利既没有风险，又能取得稳定的收入

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于套利交易的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．对于投资者而言，套利交易是无风险的Ⅱ．套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化Ⅲ．套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会Ⅳ．套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅰ项，对于投资者而言，套利交易风险很大。

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